Европейската централна банка (ЕЦБ) ще проведе т.нар. обратен стрес тест

Европейската централна банка (ЕЦБ) ще организира така наречен противоположен стрес тест за геополитически риск на 110 банки под директен контрол през 2026 година

При противоположния стрес тест се предписва авансово избран резултат и всяка банка дефинира сюжета, при който този резултат би се осъществил.

Този стрес тест ще добави стрес теста на Европейския банков орган от 2025 година, при който се приемаше общ сюжет за всички банки, което докара до разлики в изчерпването на капитала им.

Тематичният стрес тест през 2026 година ще изисква от банките да оценят по какъв начин геополитическият риск би могъл да повлияе на техния бизнес модел, оповестяват от ЕЦБ.

Геополитическият риск съставлява рискови фактори, които могат да окажат въздействие върху обичайните рискови категории на банките, защото визира кредитния, пазарния, ликвидния и бизнес модела, управническия и операционния риск.

Той може да засегне банките по разнообразни способи, в това число посредством финансовите пазари, действителната стопанска система и сигурността и сигурността на банковите интервенции.

Като основен фактор за макроикономическата неустановеност, той остава в центъра на надзорните цели на ЕЦБ за интервала 2026–2028 година, отбелязва финансовата институция.

Стрес пробата ще даде визия за сюжетите, свързани с геополитическия риск, които могат да окажат значително въздействие върху банките, които следва да разпознават съответните геополитически събития и количествено да оценят тяхното влияние. Освен това ще се изисква да опишат по какъв начин биха работили, с цел да понижат въздействието, в случай че е належащо, с оглед да се подсигурява, че разполагат с надеждни рамки за ръководство и оперативна резистентност.

Упражнението ще оцени доколко качествата на банките за стрес проби регистрират геополитически опасности. В тази връзка ще има за цел да насърчи личните качества на банките за ръководство на риска, по-специално в противоположните стрес проби, и способността да изготвят подобаващи финансови и възстановителни проекти.

По-конкретно, всяка банка ще бъде помолена да разпознава най-релевантните геополитически рискови събития, които могат да доведат до привършване на капитал от първи ред (CET1) с минимум 300 базисни пункта. Ще би трябвало да рапортуват и по какъв начин геополитическият рисков сюжет би повлиял на платежоспособността им и ще дават информация и по какъв начин би могъл да повлияе на ликвидността им и изискванията на финансиране.

За да се резервира успеваемостта на упражнението от позиция на разноските, противоположният стрес тест ще бъде извършен като част от процеса на вътрешна оценка на финансовата адекватност (ICAAP) на банките за 2026 година По този метод те ще могат да употребяват най-вече съществуващите шаблони за събиране на надзорни данни.

В сходство с предходните тематични стрес проби на ЕЦБ, извършени в сходство с член 100 от Директивата за финансовите условия (CRD), противоположният стрес тест за геополитически риск не е предопределен да има никакви последствия за насоките от втори дирек (P2G).

Резултатите ще бъдат употребявани за информиране и допълнение на процеса на контролен обзор и оценка (SREP) по първокласен метод и в сходство с по-широкия ICAAP за 2026 година

Слабостите, разкрити от този стрес тест, ще бъдат включени в оценката на SREP, като акцентът ще бъде подложен върху способността на банките да включват геополитически опасности в своите оценки на риска, в рамката и потенциала си за стрес проби, както и в потенциала си за агрегиране и отчитане на данни за риска, допълват от ЕЦБ.

Основните систематизирани изводи от противоположния стрес тест ще бъдат оповестени през лятото на 2026 г.