Акциите са уязвими към 5% усвояване на въздушни джобове“, тъй

Акциите са уязвими към 5% „ асимилиране на въздушни джобове “, защото трейдърите съкратяват волатилността, сподели Sevens Report Research.Изтичането на фючърсните контракти на VIX неотдавна стартира да оказва по-голямо въздействие върху S&P 500, напомняйки за епизода „ Volmageddon “ от 2018 г.„ Тези приключвания ще останат дати, които би трябвало да имате поради, защото опасността от неустойчивост ще се увеличи, до момента в който напредваме към 2024 година “, се споделя в записка.Отдръпването на фондовия пазар във вторник след парещ отчет за инфлацията в действителност ни сподели нещо друго за пазара, споделя една изследователска компания - и това може да докара до ликвидация по-късно тази година.„ Акциите във вторник наподобява имаха в допълнение въздействие върху по-широкия пазар “, написа Том Есайе, създател и президент на Sevens Report Research, в записка в четвъртък. „ Оказва се, че го направи… пренаселена къса страна на пазара на варианти, която подсещаше на събитието „ Volmageddon “ през 2018 година “Епизодът " Volmageddon " се случи преди шест години, откакто търговците се натрупаха в куп ETF, които бяха предопределени да върнат противоположното на пазарната волатилност (по създание залагайки на спокоен пазар). И когато волатилността се увеличи през февруари 2018 година, това попречи на тези тактики, изпращайки S&P 500 надолу с повече от 10% за две седмици.Изглежда, че вложителите още веднъж вършат рискови залози, по-специално във фючърсите на VIX, които са активи, които разрешават на вложителите да залагат на бъдеща волатилност. Тъй като фючърсите на VIX изтичат, S&P 500 вижда по-силни ценови реакции.Влияние на приключването на VIX върху S&P 500„ Въз основа на мащаба на придвижването във фючърсите на VIX във вторник, има възходяща опасност, че възходящото равнище на лакомия в търговията с „ къса волатилност “, сходно на това, което видяхме през 2018 година, може да докара до асимилиране на въздушен джоб от 5% или повече в S&P 500 “, сподели Есайе.Търговията с къса волатилност стана доста известна след 2010 година, когато волатилността беше ниска и търговците можеха да вършат пари, залагайки против пазарните разтърсвания.Индексът на волатилността на Cboe, който също е именуван VIX или пазарен „ измерител на страха “, се намира на 13,97, покрай исторически дъна.„ Възстановяването на интереса към тактиките за къса волатилност още веднъж съставлява риск за по-широките пазари тук, защото негативен катализатор може ясно да провокира забележителна ликвидация, провокирана от деривати, на по-широкия фондов пазар като тази, която видяхме през 2018 година “, сподели още Есайе.Това не е огромно безпокойствие незабавно, защото покачванията на волатилността бяха дребни, а S&P 500 остана резистентен. Пазарът подцени отдръпването във вторник много бързо. Но си коства да следите с напредването на годината.„ В бъдеще тези приключвания ще останат дати, които би трябвало да имате поради, защото опасността от неустойчивост ще се увеличи, до момента в който напредваме към 2024 година “, сподели Есайе.