Базел ІІІ - въздействие и предизвикателства пред ЕС
Заместник ръководителят на Европейската комисия - Валдис Домбровскис, прикани виновните фактори в Европейския съюз да преценяват деликатно дали са положили задоволително старания, с цел да вкарат в деяние пакета от промени "Базел ІІІ ", да помислят дали не би трябвало да създадат още нещо и дали някои нови опасности или аспекти не постановат и други дейности от страна на регулаторните органи. Това се случи по време на проведената от Европейска комисия конференция за разискване на въздействието и провокациите при използването на дефинитивно дефинираните стандарти "Базел ІІІ " в Европейски Съюз. Събитието се състоя на 12 ноември.
Във встъпителната си тирада Домбровскис очерта достиженията на европейския банков бранш след международната финансова рецесия от 2008-а, за които главен принос имат интегрираната и постоянна финансова система, и общите старания за съкращаване на риска. Той отличи особено сериозния спад на каузи на необслужваните заеми - до 2.9% от общото им количество през второто тримесечие на 2019-а против 6% през 2014-а. И прикани този позитивен тренд да се запази и да бъде поддържан.
Следващата извънредно значима стъпка, съгласно Домбровскис, е да завърши оформянето на банковия съюз. В тази посока най-неотложната задача е да се реализира договореност за Единния фонд за преструктуриране. Средства от него ще се употребяват за рефромиране и закриване на неплатежоспособни банки след изчерпването на всички други благоприятни условия. Детайлите за активността му би трябвало да са подготвени за срещата на върха на еврозоната през декември. Не по-малко значимо е и единодушието за обща скица за обезпечаване на депозитите - третият дирек на банковия съюз. За тази цел всички страни по договорката би трябвало да работят дружно, с цел да реализиран обективен и уравновесен компромис по въвеждането му в действие.
Въпросните стъпки са извънредно значими в актуалния свят на взаимно свързани и съвременни финансови пазари, на които нито Европа, нито която и да било обособена страна могат да се оправят сами с рисковете, акцентира Домбровскис. Глобализираните пазари и финансови системи не разрешават на никого да съществува в изолираност. Което постанова да се основат световни правила за световните финанси. А те са заложени в ревизирания пакет от регулации "Базел ІІІ " и в постигнатото през декември 2017-а единодушие за довеждане на следкризисните промени на банковия бранш до дъно.
Да напомним, че регулаторната рамка "Базел ІІІ " бе създадена от Базелския комитет за банков контрол на Банката за интернационалните разплащания, в отговор на установените голям брой дефекти в предкризисните регулации на бранша. Целта й е да постави основите на постоянна банкова система, която не разрешава натрупването на систематични опасности. Началната фаза на "Базел ІІІ " започва през 2010-а и бе съсредоточена главно върху укрепването на финансовата база и коефициентите на финансова адекватност на финансовите институции.
Реформите от 2017-а целяха да се възвърне достоверността при изчислението на претеглените съгласно риска банкови активи (RWAs) и да се усъвършенства съвместимостта на банковите финансови коефициенти. RWAs са рискова оценка, определяща минималния размер на условия според нормативите капитал, който би трябвало да поддържа банката, с цел да се оправи с непредвидени загуби. Множество изследвания по тематиката обаче демонстрираха огромни разлики на индикатора при другите кредитни институции, които не могат да се обяснят само с разликите в степента на риск на банковите портфейли. Което пък затруднява сравнението на финансовите коефициенти на обособените институции и подкопава доверието в оценките.
Не по-малък проблем сътвориха вътрешните модели за по-точно премерване на риска в съпоставяне със стандартизирания метод, създаден от надзорниците. В случая обаче са налице тласъци за минимизиране на риска при определянето на минималните финансови условия посредством тези вътрешни модели. Нещо повече, някои класове активи не могат да се моделират надеждно. Което наложи да се вкарат ограничавания доколко да се употребяват тези вътрешни модели и в някои случаи даже въобще да се отстранен.
За да се преодолеят тези спънки Групата на гуверньорите и ръководителите на надзора (контролният орган на Базелския комитет) удължиха през 2017-а периода за въвеждане в действие на рисковите оценки до 1 януари 2022-а, а за "калибрирането " на приноса на вътрешните модели за изчисление на риска - до 1 януари 2027-а. През януари 2019-а Базелският комитет хвърли спомагателна светлина върху идните промени, с цел да улесни приложението им на процедура.
В тази връзка Домбровскис осведоми, че една от главните начинания през 2020-а е да се показа правно подплатено предложение за приложението на финалния набор от промени на "Базел ІІІ " в Европейски Съюз. Готовност за това ще има през второто тримесечие на идната година. Започнали са и обществени съвещания за набиране на още отзиви и доводи по характерни моменти от пакета "Базел ІІІ ": кредитен риск, действен риск, пазарен риск, компенсационен риск от кредитните оценки и таван за приложение на вътрешните модели за оценка на риска. Ревизираните стандартизирани подходи за изчисление на тези опасности ще влязат в действие на 1 януари 2022-а. А изчислените от вътрешните модели RWAs не могат да паднат под 72.5% от пресметнатите посредством стандартизирания метод равнища. Което лимитира до най-много 27.5% редуцирането на нормативните RWAs посредством вътрешни сметки. Този най-много ще бъде реализиран на стадии, както следва: 50% към 1 януари 2022-а; 55% към 1 януари 2023-а; 60% към 1 януари 2024-а; 65% към 1 януари 2025; 70% към 1 януари 2026-а; 72.5% към 1 януари 2027-а.
Домбровскис чака и отзиви за методите, по които да се усъвършенства рисковата рамка посредством прибавяне на заплахите, произлизащи от измененията на климата и от други фактори на околната среда. В този смисъл Европейският банков орган към този момент прави оценка опциите за въвеждане на по-благоприятно от позиция на риска отнасяне на "зелените активи " като "подкрепящ зеленото течение фактор ".
Във встъпителната си тирада Домбровскис очерта достиженията на европейския банков бранш след международната финансова рецесия от 2008-а, за които главен принос имат интегрираната и постоянна финансова система, и общите старания за съкращаване на риска. Той отличи особено сериозния спад на каузи на необслужваните заеми - до 2.9% от общото им количество през второто тримесечие на 2019-а против 6% през 2014-а. И прикани този позитивен тренд да се запази и да бъде поддържан.
Следващата извънредно значима стъпка, съгласно Домбровскис, е да завърши оформянето на банковия съюз. В тази посока най-неотложната задача е да се реализира договореност за Единния фонд за преструктуриране. Средства от него ще се употребяват за рефромиране и закриване на неплатежоспособни банки след изчерпването на всички други благоприятни условия. Детайлите за активността му би трябвало да са подготвени за срещата на върха на еврозоната през декември. Не по-малко значимо е и единодушието за обща скица за обезпечаване на депозитите - третият дирек на банковия съюз. За тази цел всички страни по договорката би трябвало да работят дружно, с цел да реализиран обективен и уравновесен компромис по въвеждането му в действие.
Въпросните стъпки са извънредно значими в актуалния свят на взаимно свързани и съвременни финансови пазари, на които нито Европа, нито която и да било обособена страна могат да се оправят сами с рисковете, акцентира Домбровскис. Глобализираните пазари и финансови системи не разрешават на никого да съществува в изолираност. Което постанова да се основат световни правила за световните финанси. А те са заложени в ревизирания пакет от регулации "Базел ІІІ " и в постигнатото през декември 2017-а единодушие за довеждане на следкризисните промени на банковия бранш до дъно.
Да напомним, че регулаторната рамка "Базел ІІІ " бе създадена от Базелския комитет за банков контрол на Банката за интернационалните разплащания, в отговор на установените голям брой дефекти в предкризисните регулации на бранша. Целта й е да постави основите на постоянна банкова система, която не разрешава натрупването на систематични опасности. Началната фаза на "Базел ІІІ " започва през 2010-а и бе съсредоточена главно върху укрепването на финансовата база и коефициентите на финансова адекватност на финансовите институции.
Реформите от 2017-а целяха да се възвърне достоверността при изчислението на претеглените съгласно риска банкови активи (RWAs) и да се усъвършенства съвместимостта на банковите финансови коефициенти. RWAs са рискова оценка, определяща минималния размер на условия според нормативите капитал, който би трябвало да поддържа банката, с цел да се оправи с непредвидени загуби. Множество изследвания по тематиката обаче демонстрираха огромни разлики на индикатора при другите кредитни институции, които не могат да се обяснят само с разликите в степента на риск на банковите портфейли. Което пък затруднява сравнението на финансовите коефициенти на обособените институции и подкопава доверието в оценките.
Не по-малък проблем сътвориха вътрешните модели за по-точно премерване на риска в съпоставяне със стандартизирания метод, създаден от надзорниците. В случая обаче са налице тласъци за минимизиране на риска при определянето на минималните финансови условия посредством тези вътрешни модели. Нещо повече, някои класове активи не могат да се моделират надеждно. Което наложи да се вкарат ограничавания доколко да се употребяват тези вътрешни модели и в някои случаи даже въобще да се отстранен.
За да се преодолеят тези спънки Групата на гуверньорите и ръководителите на надзора (контролният орган на Базелския комитет) удължиха през 2017-а периода за въвеждане в действие на рисковите оценки до 1 януари 2022-а, а за "калибрирането " на приноса на вътрешните модели за изчисление на риска - до 1 януари 2027-а. През януари 2019-а Базелският комитет хвърли спомагателна светлина върху идните промени, с цел да улесни приложението им на процедура.
В тази връзка Домбровскис осведоми, че една от главните начинания през 2020-а е да се показа правно подплатено предложение за приложението на финалния набор от промени на "Базел ІІІ " в Европейски Съюз. Готовност за това ще има през второто тримесечие на идната година. Започнали са и обществени съвещания за набиране на още отзиви и доводи по характерни моменти от пакета "Базел ІІІ ": кредитен риск, действен риск, пазарен риск, компенсационен риск от кредитните оценки и таван за приложение на вътрешните модели за оценка на риска. Ревизираните стандартизирани подходи за изчисление на тези опасности ще влязат в действие на 1 януари 2022-а. А изчислените от вътрешните модели RWAs не могат да паднат под 72.5% от пресметнатите посредством стандартизирания метод равнища. Което лимитира до най-много 27.5% редуцирането на нормативните RWAs посредством вътрешни сметки. Този най-много ще бъде реализиран на стадии, както следва: 50% към 1 януари 2022-а; 55% към 1 януари 2023-а; 60% към 1 януари 2024-а; 65% към 1 януари 2025; 70% към 1 януари 2026-а; 72.5% към 1 януари 2027-а.
Домбровскис чака и отзиви за методите, по които да се усъвършенства рисковата рамка посредством прибавяне на заплахите, произлизащи от измененията на климата и от други фактори на околната среда. В този смисъл Европейският банков орган към този момент прави оценка опциите за въвеждане на по-благоприятно от позиция на риска отнасяне на "зелените активи " като "подкрепящ зеленото течение фактор ".
Източник: banker.bg
КОМЕНТАРИ