БНБ посочи трите основни риска пред банковата система
В българския банков бранш има три значими групи на риск, които би трябвало да бъдат следени деликатно и при които обстановката не отбелязва усъвършенстване, без значение от на пръв взор удобните общи финансови резултати за системата. Това са рисковете, свързани с доходността, с качеството на активите и с финансовата позиция и финансирането на ликвидността. Такива са заключенията, които Българска народна банка прави в своя обичаен тримесечен отчет " Банките в България ", който бе оповестен на 22 януари 2020-а. Макар че отчетът преглежда интервала на третото тримесечие на 2019-а, направените в него констатации са настоящи и към сегашния миг.
Според Българска народна банка ниската цена на заемите, които опускат банките, се отразява позитивно върху способността на кредитополучателите за обслужване на отговорностите, само че в същото време основава риск от прекалено увеличение на задлъжнялостта. " Понастоящем ниските лихвени нива и повишаването на приходите подтикват търсенето на заеми, което в комбиниране със засилената конкуренция измежду банките и нарасналото предложение на заемни запаси обуславя активизирането на кредитната активност, изключително ясно изразено в сегмента на заемите за семейства ", написа в отчета.
И отново там се показва, че засилената кредитна агресия обаче незабавно рефлектира, и то отрицателно, върху качеството на активите.
" Процикличното държание, изразяващо се в интензивен напредък на кредитния портфейл, съпроводен в някои случаи от незадоволително провизиране на съществуващите необслужвани заеми с продължителни просрочия, дава индикации, че рискът, обвързван с качеството на активите, не е регистриран навреме или не е обзет в цялата му заостреност. Настоящият дял на необслужваните заеми в българската банкова система постанова кредитните институции да подхващат по-активни дейности за понижаване на техния размер, както и в оптималната степен да употребяват съществуващите условия, с цел да подсигурят по-доброто им покритие с обезценки ", установи Българска народна банка в своя отчет. В удостоверение на тази констатация са приведени и съответни цифри. Общото повишаване на брутните заеми и задатъци с 2.5 милиарда лева (до 93.0 милиарда лева.), съгласно Централната банка, е придружено от нарастване на размера на необслужваните заеми с 0.4 милиарда лева до 6.9 милиарда лева
Българска народна банка показва, че в края на септември делът на брутните необслужвани заеми и задатъци е 7.4% (при 7.2% в края на юни). Делът на чистите необслужвани заеми и задатъци в общите чисти заеми и задатъци в края на тримесечието възлиза на 3.9% (при 3.7% в края на юни). Общата насъбрана амортизация на заемите и задатъците в края на септември е 4.0 милиарда лева Степента на покритие на брутните необслужвани заеми и задатъци с присъщата им амортизация беше 48.9% в края на интервала (50.6% в края на юни).
На този декор в отчета се обръща внимание и на обстоятелството, че в по-дългосрочен небосвод напън върху доходността и финансовите съотношения на банковия бранш може да окаже бъдещо утежняване на качеството на активите. " То може да се породи от възможна неподходяща динамичност на приходите или при внезапно нарастване на цената на финансирането, което да докара до утежняване на кредитоспособността на длъжниците. Изгледите за опазване в средносрочен интервал на актуалните ниски лихвени равнища по инструментите на паричната политика в еврозоната не трябва да се преглеждат като фактор, който изключва вероятността от ненадейно покачване на прилаганите от банките лихвени проценти ", считат от Българска народна банка. Нейните специалисти обръщат внимание на обстоятелството, че едно утежняване на икономическите и пазарните условия може да докара до внезапно повишаване на лихвените нива по заемите, както поради изостряне на чувствителността на банките към риска и надлежно до увеличение на рисковата надбавка в лихвените проценти по заемите, по този начин и по линия на вероятно покачване на цената на привлечените средства, пред което могат да бъдат изправени кредитните институции.
В тази връзка е значим рискът, произлизащ от доходността, тъй като, както се показва в отчета на Българска народна банка, без значение от увеличението на кредитните размери лихвеният марж в банковия бранш се свива. " Това изправя кредитните институции пред нуждата да приспособяват бизнес моделите си към средата на ниски лихвени нива. Сред методите, с които банките се пробват да компенсират свиването на лихвения марж, е увеличението на някои такси и комисиони. По отношение на платежните услуги обаче измененията в европейските регулации на този тип активност ще лимитират повишаването на приходите на банковия бранш. Ефект върху доходността може да окаже влизането в действие от 15 декември 2019 година на условието на Регламент (ЕС) 2019/518 3 доставчиците на платежни услуги в страните, чиято национална парична единица не е евро, да ползват равни такси за презграничните заплащания в евро и за националните заплащания на същата стойност във валутата на съответната страна ", считат от Българска народна банка.
Експертите на централната банка показват, че разширената инструкция на Европейски Съюз за платежните услуги 4 и транспонирането ѝ в националното законодателство също изправят кредитните институции пред провокации по линия на условията за програмен интерфейс, който банките би трябвало да обезпечат за задачите на взаимоотношението си с небанковите снабдители на платежни услуги, както и поради предоставяните по отношение на това по-големи благоприятни условия за конкуренция от страна на тези снабдители. " По-широкото потребление на интернет банкирането се утвърждава като средство за възстановяване на общата успеваемост на разноските на кредитните институции. Същевременно то е обвързвано с повишаване на обособени типове разноски, да вземем за пример тези по поддръжка на осведомителните системи и отбрана против киберрискове ", означават от Българска народна банка.
Първите два дефинирани в отчета опасности водят до трети, който е обвързван с капитала и с финансирането на ликвидността на банките.
" За да се ограничи въздействието на бъдещи трендове с неподходящ темперамент, от голяма важност е банките да поставят старания за по-нататъшно подсилване на финансовата си позиция, както и да преценяват кредитната си политика с дълготрайното равнище на риска в границите на цялостния финансов цикъл. Наред с равнището на съотношението за ликвидно покритие, ръководството на ликвидните потоци следва да регистрира забележителния дял на овърнайт депозитите в привлечените средства и задълбочаването на разликите в матуритетната конструкция на активите и пасивите ", написа в отчета на Българска народна банка.
Централната банка отбелязва, че макропруденциалната политика е ориентирана към намаляване на резултатите от възможна реализация на циклични и структурни опасности за банковия бранш. По отношение на цикличните опасности, за поддържане и в допълнение усилване на устойчивостта на кредитните институции, от октомври 2019 година е в действие позитивно равнище на антицикличния финансов буфер, използван по отношение на локални експозиции за кредитен риск. Определеното от УС на Българска народна банка равнище на антицикличния буфер е 0.5% до края на първото тримесечие на 2020 година, 1.0% за интервала април - декември 2020 година и 1.5% за първото тримесечие на 2021 година Консолидационните процеси в банковата система се чака да окажат позитивен резултат върху нейната резистентност, само че я вършат и по-силно подвластна от положението на банките с по-голям пазарен дял.
Капиталовият буфер за други редовно значими институции (ДСЗИ) е макропруденциален инструмент за намаляване на структурните опасности в границите на банковия бранш. При направения през 2019 година от УС на Българска народна банка годишен обзор на този буфер като редовно значими бяха разпознати осем кредитни институции, равнищата на буфера за които през 2020 година ще са в интервала от 0.5% до 1.0%.
През 2019 година бе извършен и постоянният двугодишен обзор на буфера за систематичен риск, като бе доказано равнището му от 3% от размера на локалните рискови експозиции на банките. С този буфер се цели поддържане на устойчивостта на кредитните институции по отношение на структурни опасности, произлизащи от присъщите за банковото ходатайство особености и от взаимосвързаността на банковия бранш с останалата част на финансовата система и с другите браншове на стопанската система.
В умозаключение Българска народна банка акцентира, че съгласно оценките на Европейския съвет за систематичен риск, ЕЦБ, Единния контролен механизъм и Европейския банков орган, рисковете за европейската финансова система са обусловени от нарасналата неустановеност в световната икономическа среда. Ниските лихвени нива основават условия за по-рисково държание на пазарните участници с произлизащото от това евентуално надценяване на активи и прекалено нарастване на за длъжнялостта. Средата на ниски лихвени равнища слага провокации пред индикаторите за възвръщаемост и пред устойчивостта на бизнес модела на кредитните институциив Европейски Съюз, наред с фактори, като ниска успеваемост на разноските и конкуренцията от страна на небанковия финансов бранш. Все по-голямо внимание се обръща на киберрисковете и евентуалния им резултат върху финансовата система като цяло. /money.bg
Според Българска народна банка ниската цена на заемите, които опускат банките, се отразява позитивно върху способността на кредитополучателите за обслужване на отговорностите, само че в същото време основава риск от прекалено увеличение на задлъжнялостта. " Понастоящем ниските лихвени нива и повишаването на приходите подтикват търсенето на заеми, което в комбиниране със засилената конкуренция измежду банките и нарасналото предложение на заемни запаси обуславя активизирането на кредитната активност, изключително ясно изразено в сегмента на заемите за семейства ", написа в отчета.
И отново там се показва, че засилената кредитна агресия обаче незабавно рефлектира, и то отрицателно, върху качеството на активите.
" Процикличното държание, изразяващо се в интензивен напредък на кредитния портфейл, съпроводен в някои случаи от незадоволително провизиране на съществуващите необслужвани заеми с продължителни просрочия, дава индикации, че рискът, обвързван с качеството на активите, не е регистриран навреме или не е обзет в цялата му заостреност. Настоящият дял на необслужваните заеми в българската банкова система постанова кредитните институции да подхващат по-активни дейности за понижаване на техния размер, както и в оптималната степен да употребяват съществуващите условия, с цел да подсигурят по-доброто им покритие с обезценки ", установи Българска народна банка в своя отчет. В удостоверение на тази констатация са приведени и съответни цифри. Общото повишаване на брутните заеми и задатъци с 2.5 милиарда лева (до 93.0 милиарда лева.), съгласно Централната банка, е придружено от нарастване на размера на необслужваните заеми с 0.4 милиарда лева до 6.9 милиарда лева
Българска народна банка показва, че в края на септември делът на брутните необслужвани заеми и задатъци е 7.4% (при 7.2% в края на юни). Делът на чистите необслужвани заеми и задатъци в общите чисти заеми и задатъци в края на тримесечието възлиза на 3.9% (при 3.7% в края на юни). Общата насъбрана амортизация на заемите и задатъците в края на септември е 4.0 милиарда лева Степента на покритие на брутните необслужвани заеми и задатъци с присъщата им амортизация беше 48.9% в края на интервала (50.6% в края на юни).
На този декор в отчета се обръща внимание и на обстоятелството, че в по-дългосрочен небосвод напън върху доходността и финансовите съотношения на банковия бранш може да окаже бъдещо утежняване на качеството на активите. " То може да се породи от възможна неподходяща динамичност на приходите или при внезапно нарастване на цената на финансирането, което да докара до утежняване на кредитоспособността на длъжниците. Изгледите за опазване в средносрочен интервал на актуалните ниски лихвени равнища по инструментите на паричната политика в еврозоната не трябва да се преглеждат като фактор, който изключва вероятността от ненадейно покачване на прилаганите от банките лихвени проценти ", считат от Българска народна банка. Нейните специалисти обръщат внимание на обстоятелството, че едно утежняване на икономическите и пазарните условия може да докара до внезапно повишаване на лихвените нива по заемите, както поради изостряне на чувствителността на банките към риска и надлежно до увеличение на рисковата надбавка в лихвените проценти по заемите, по този начин и по линия на вероятно покачване на цената на привлечените средства, пред което могат да бъдат изправени кредитните институции.
В тази връзка е значим рискът, произлизащ от доходността, тъй като, както се показва в отчета на Българска народна банка, без значение от увеличението на кредитните размери лихвеният марж в банковия бранш се свива. " Това изправя кредитните институции пред нуждата да приспособяват бизнес моделите си към средата на ниски лихвени нива. Сред методите, с които банките се пробват да компенсират свиването на лихвения марж, е увеличението на някои такси и комисиони. По отношение на платежните услуги обаче измененията в европейските регулации на този тип активност ще лимитират повишаването на приходите на банковия бранш. Ефект върху доходността може да окаже влизането в действие от 15 декември 2019 година на условието на Регламент (ЕС) 2019/518 3 доставчиците на платежни услуги в страните, чиято национална парична единица не е евро, да ползват равни такси за презграничните заплащания в евро и за националните заплащания на същата стойност във валутата на съответната страна ", считат от Българска народна банка.
Експертите на централната банка показват, че разширената инструкция на Европейски Съюз за платежните услуги 4 и транспонирането ѝ в националното законодателство също изправят кредитните институции пред провокации по линия на условията за програмен интерфейс, който банките би трябвало да обезпечат за задачите на взаимоотношението си с небанковите снабдители на платежни услуги, както и поради предоставяните по отношение на това по-големи благоприятни условия за конкуренция от страна на тези снабдители. " По-широкото потребление на интернет банкирането се утвърждава като средство за възстановяване на общата успеваемост на разноските на кредитните институции. Същевременно то е обвързвано с повишаване на обособени типове разноски, да вземем за пример тези по поддръжка на осведомителните системи и отбрана против киберрискове ", означават от Българска народна банка.
Първите два дефинирани в отчета опасности водят до трети, който е обвързван с капитала и с финансирането на ликвидността на банките.
" За да се ограничи въздействието на бъдещи трендове с неподходящ темперамент, от голяма важност е банките да поставят старания за по-нататъшно подсилване на финансовата си позиция, както и да преценяват кредитната си политика с дълготрайното равнище на риска в границите на цялостния финансов цикъл. Наред с равнището на съотношението за ликвидно покритие, ръководството на ликвидните потоци следва да регистрира забележителния дял на овърнайт депозитите в привлечените средства и задълбочаването на разликите в матуритетната конструкция на активите и пасивите ", написа в отчета на Българска народна банка.
Централната банка отбелязва, че макропруденциалната политика е ориентирана към намаляване на резултатите от възможна реализация на циклични и структурни опасности за банковия бранш. По отношение на цикличните опасности, за поддържане и в допълнение усилване на устойчивостта на кредитните институции, от октомври 2019 година е в действие позитивно равнище на антицикличния финансов буфер, използван по отношение на локални експозиции за кредитен риск. Определеното от УС на Българска народна банка равнище на антицикличния буфер е 0.5% до края на първото тримесечие на 2020 година, 1.0% за интервала април - декември 2020 година и 1.5% за първото тримесечие на 2021 година Консолидационните процеси в банковата система се чака да окажат позитивен резултат върху нейната резистентност, само че я вършат и по-силно подвластна от положението на банките с по-голям пазарен дял.
Капиталовият буфер за други редовно значими институции (ДСЗИ) е макропруденциален инструмент за намаляване на структурните опасности в границите на банковия бранш. При направения през 2019 година от УС на Българска народна банка годишен обзор на този буфер като редовно значими бяха разпознати осем кредитни институции, равнищата на буфера за които през 2020 година ще са в интервала от 0.5% до 1.0%.
През 2019 година бе извършен и постоянният двугодишен обзор на буфера за систематичен риск, като бе доказано равнището му от 3% от размера на локалните рискови експозиции на банките. С този буфер се цели поддържане на устойчивостта на кредитните институции по отношение на структурни опасности, произлизащи от присъщите за банковото ходатайство особености и от взаимосвързаността на банковия бранш с останалата част на финансовата система и с другите браншове на стопанската система.
В умозаключение Българска народна банка акцентира, че съгласно оценките на Европейския съвет за систематичен риск, ЕЦБ, Единния контролен механизъм и Европейския банков орган, рисковете за европейската финансова система са обусловени от нарасналата неустановеност в световната икономическа среда. Ниските лихвени нива основават условия за по-рисково държание на пазарните участници с произлизащото от това евентуално надценяване на активи и прекалено нарастване на за длъжнялостта. Средата на ниски лихвени равнища слага провокации пред индикаторите за възвръщаемост и пред устойчивостта на бизнес модела на кредитните институциив Европейски Съюз, наред с фактори, като ниска успеваемост на разноските и конкуренцията от страна на небанковия финансов бранш. Все по-голямо внимание се обръща на киберрисковете и евентуалния им резултат върху финансовата система като цяло. /money.bg
Източник: dnesplus.bg
КОМЕНТАРИ