Управителният съвет (УС) на БНБ определи буфер за системен риск

Управителният съвет (УС) на Българска народна банка дефинира буфер за систематичен риск в размер на 3 на 100 за всички банки, използван за всички експозиции в България, оповестява на уеб страницата си Българска народна банка. Буферът за систематичен риск се прилага  на самостоятелна и консолидирана основа, съгласно член 2 алинея 2 от Наредба № 8 на Българска народна банка. Текущият обзор на рисковете, произлизащи от структурните характерности на банковия бранш, на вътрешноприсъщите за банковата активност опасности и на рисковете от въздействието на външната среда демонстрира опазване на дълготрайни макропруденциални и систематични опасности в банковия бранш. Оценените рискови фактори остават непроменени, могат да имат усилващ резултат при евентуално отрицателно влияние върху устойчивостта на банковата система, което обуславя опазване на насъбрания финансов запас посредством потвърждаване на равнището и обсега на буфера за систематичен риск, прецизира Българска народна банка. В сходство с член 12, алинея 6 и 7 от Наредба № 8 на Българска народна банка оповестението на решението се прави след уведомлението до Европейския съвет за систематичен риск и способените и избраните органи на съответните страни членки. Буферът за систематичен риск е въведен през 2014 година от Българска народна банка като макропруденциален инструмент с главната цел да запази насъбраните финансови запаси в българската банкова система и предвид на предотвратяване/смекчаване на отрицателните резултати от систематични опасности с дълготраен нецикличен темперамент, които биха могли да нарушат естественото действие на финансовата система в България. Буферът за систематичен риск е наложителен за всички банки в България, които подлежат на финансови условия. Буферът се състои от базов личен капитал от първи ред (Common Equity Tier 1 - CET 1), равняващ се на 3 на 100 от сумата на рисково претеглените експозиции в Република България. Обхватът на буфера, стеснен до локални експозиции, го прави кумулативен към буфера за ДСЗИ (други редовно значими институции), прибавен според член 9 от Наредба номер 8 за финансовите буфери на банките. Прегледът на Българска народна банка на буфера за систематичен риск се базира на разпространението на макропруденциални опасности в България при банково-ориентирана финансова система, която оперира в дребна отворена стопанска система. Банковият бранш остава главния канал за струпване на спестявания от частния бранш и е с значима роля за даване на финансиране на семействата и нефинансовите предприятия. При евентуални шокове за естественото финансово ходатайство през банковата система, може да се породят неподходящи двустранни резултати по линия на връзките сред банките и действителната стопанска система, заради което обезпечаването на резистентност на кредитните институции е от основно значение. Наред с това средата, в която банковия бранш оперира продължава да се характеризира със систематични неподходящи фактори за дълготрайния стопански напредък, което изисква спомагателен буферен потенциал за устойчивото действие при положение на вътрешен или външен потрес, способствуващ към остротата на тези ограничавания. Текущото равнище на буфера за систематичен риск бе измежду главните фактори, които способстваха за прекосяването на банките през предходните усложнени интервали със постоянна финансова позиция. Предвид непроменената структурна комбинация на систематичния риск запазването на равнището и обсега на буфера поддържа потенциала за посрещане на кредитни загуби при положение на реализация на застрашаващи стабилността на банковата и финансовата система събития. При разбора и обосновката на равнището и обсега на буфера за систематичен риск се употребява система от рискови знаци за банковата система и стопанската система, като във фокуса попадат дълготрайни структурни индикатори. Те са формирани на полугодишна и годишна база, където е използвано, от 2009 година насам и са проведени в три рискови посоки: - Рискове, които произтичат от структурните характерности на банковата система, в това число размер и значителност на банките във финансово ходатайство. Спрямо Брутният вътрешен продукт, банковите активи резервират равнище от над 90 на 100, а в структурата на финансовата система надвишават 70 на 100. В края на юни 2023 година общите банкови активи са в размер на 155,4 милиарда лева, което съставлява 92,2 насто от Брутният вътрешен продукт и 72,5 на 100 пазарен дял от общите активи на финансовата система. Специфична специфичност на банковия бранш е забележителният размер и дял на депозитите, които са обезпечени по Закона за гарантиране на влоговете в банките (ЗГВБ). Делът в общите депозити се повишава от 56 на 100 в 2014 година до 64 на 100 в края на 2019 година и настоящо се резервира на 63 на 100. Бизнес моделът на банките в България e обвързван главно с матуритетна промяна, която е отразена в структурата на салдото, където кредитният портфейл съставлява повече от половината от общите активи, а съотношението на заеми към депозити е на равнище от към 70 на 100. Като водещ източник на финансиране, делът на депозитния запас от частния бранш се резервира приблизително в размер на 85 на 100 от въвеждането на буфера в 2014 година Традиционната форма на финансово ходатайство рефлектира и в структурата на доходността. В композиция чистия лихвен приход и на чистия приход от такси и комисионни трайно образуват към 90 на 100 от общия чист действен приход. По линия на взаимосвързаността с частния бранш, финансовите връзки на банковата система с семейства и нефинансови предприятия са значими и със основна асиметрия по отношение на небанковия бранш. Размерът на кредитирането и на привличането на депозити е без аналог, като банковият бранш единствен притегля средства от всички останали браншове във финансовата система. - Вътрешноприсъщи опасности за банковата активност, в това число качество на активите и уязвимости. Кредитният риск от необслужвани заеми (NPL) съставлява главното предизвикателство пред банките в следствие от прилагания бизнес модел. Пазарният дял (на база общо кредити) на банките, чието съответствие на NPL е над 5 на 100, се задържаше висок за нескончаем интервал - от юни 2010 година до юни 2021 година и беше сведен в интервала след предходния обзор на буфера през 2021 година до под 20 на 100 понастоящем. Независимо от удобните трендове в развиването на NPL, обаче, се следи нарастване на заемите със доста нарастване на кредитния риск след първичното признание, само че без кредитна амортизация (фаза 2), индикатор, прилаган с въвеждането на  Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 9 от началото на 2018 година Пазарният дял (на база общо кредити) на банките, чието съответствие на заеми във фаза 2 е над 5 насто, се повиши от 74 на 100 към 30 юни 2018 година до 93 на 100 към 30 юни 2023 година Към чувствителността на банковия бранш към кредитен риск способстват също и фактори като доминиращ дял на кредитирането с изменчив лихвен %, оценки на кредитни резултати за капитала при хипотезите на надзорни стрес проби, дълготрайност на правосъдните процедури, свързани с необслужвани заеми. Предвид обичайна форма на финансово ходатайство, структурните специфики и външната среда, банковият бранш остава изключително уязвим на кредитни загуби. - Външни за банковата система опасности, свързани с макроикономическото развиване, в това число отвореност на стопанската система и дълготрайни неподходящи фактори за икономическия напредък. Основните параметри на макроикономическото развиване открояват евентуални зони на накърнимост по линия на отвореността на стопанската система, на значителната връзка банки-суверен и на дълготрайни неподходящи фактори за икономическия напредък. Българската стопанска система е дребна и отворена с обичайни търговски сътрудници, като отвореността на търговията е с обичайно високо равнище от над 110% от Брутният вътрешен продукт. Други демографско-икономически фактори, свързани с понижаване и застаряване на популацията, със обществената тежест върху стопански дейното население и със степента на претовареност слагат обилни провокации за дълготрайния стопански напредък. Текущият обзор удостоверява наличието на дълготрайни макропруденциални и систематични опасности в банковия бранш, които могат да имат усилващ резултат за кредитни загуби. Оценените опасности и фактори с евентуално мощно влияние върху устойчивостта на банковата система, произлизащи от главните характерности на банковия бранш и значимостта му в цялостното финансово ходатайство, от вътрешноприсъщите опасности и уязвимости и от икономическата среда не сочат към основна структурна смяна, която да наложи нужда за калибрация на равнището или обсега на буфера за систематичен риск. В тази връзка за опазване на насъбрания финансов запас и при отчитане ролята на буфера във връзка с макропруденциалния риск в България, Управителният съвет на Българска народна банка със свое решение от 7 декември 2023 година дефинира буфер за систематичен риск в размер на 3 на 100 за всички банки, използван за всички експозиции в България, пишат от Българска народна банка.