Губи ли Биткойн корелация с традиционните пазари в очите на Питър Шиф?
Икономистът Питър Шиф акцентира на разминаването на Биткойн (BTC/USD) с други рискови активи, защото водещата криптовалута означи забележителен спад, до момента в който фондовите пазари означиха растеж.
Шиф разяснява неочаквания спад на Биткойн с над 5% за къс интервал от време. Този внезапен спад се случи по едно и също време с ралито на фондовите пазари, където S&P 500 затвори с 1.61% по-високо на равнище от 5,543.22, а софтуерният Nasdaq Composite набъбна с 2.34%, завършвайки на равнище от 17,594.50.
Икономистът опълчи спада на Биткойн на представянето на златото, като означи, че въпреки в началото златото да се отдръпна, по-късно то обърна посоката и приключи с облаги. Той означи, че облагите на златото можеха да бъдат по-значителни, в случай че вложителите не бяха изтълкували неправилно икономическите данни за деня.
През последния месец Биткойн сподели възходяща корелация с фондовите пазари. По данни на The Block 30-дневният му коефициент на корелация по Пиърсън с S&P 500 се е нараснал до 0.28, по отношение на -0.81 през предходния месец.
Коефициентът на корелация мери силата на връзката сред две променливи. Положителният коефициент демонстрира, че двете променливи се движат в една и съща посока – в случай че акциите се повишават, Биткойн се повишава и назад – до момента в който негативната корелация демонстрира противоположното.
По сходен метод се ускори и корелацията на Биткойн с Nasdaq Composite, като коефициентът се увеличи до 0.13 по отношение на -0.83 месец по-рано.
