ЕЦБ поставя на банките задача сами да определят най-големите рискове пред себе си, за да ги оцени в нови стрес тестове
Европейската централна банка (ЕЦБ) има намерение през 2026 година да организира специфичен стрес тест, при който всяка банка ще създаде собствен личен геополитически сюжет, съгласуван с неповторимите си уязвимости (терминът „ противоположен стрес тест “ се употребява описателно). Целта на самодейността е да се ревизира по какъв начин банките се оправят с геополитическите опасности в своето финансово обмисляне, стрес тестванията, ръководството на риска и корпоративното ръководство, както е посочено в блог обява от Шарън Донъри, член на Надзорния съвет на ЕЦБ, и генералния шеф „ Надзорна политика “ Марио Куалиариело, по отношение на стратегическите насоки на европейския банков контрол в подтекста на възходящата неустановеност.
Според надзора на ЕЦБ геополитическите опасности нарастват, предизвикани от протекционизъм, геоикономическа фрагментация и световно напрежение. Например, вероятни покачвания на митата, свързани с комерсиалната политика на Съединени американски щати, биха могли да нарушат стопанската система и финансовите пазари. Авторите на публикацията акцентират, че с увеличението на обществените разноски и съществуването на фискални ограничавания, държавните управления ще имат по-слаба дарба да реагират на бъдещи стопански шокове.
Европейският банков бранш остава относително резистентен, само че е належащо да запазим вниманието си, допълват Донъри и Куалиариело.
За интервала 2026 – 2028 година надзорните цели на ЕЦБ ще бъдат ориентирани към подсилване на устойчивостта на банките по отношение на геополитическите опасности и макрофинансовата неустановеност, както и за възстановяване на оперативната резистентност и ИКТ потенциалите, включващи цифрови тактики и ръководство на рисковете от изкуствения разсъдък, пишат създателите.
Още един основен миг в проекта за 2026 – 2028 година е разглеждането на стандартите за кредитиране с акцент върху новото кредитиране, с цел да се оцени по какъв начин банките се приготвят за справяне с евентуални кредитни загуби и поддържане на качеството на активите в условия на утежняване на средата.
Надзорът ще следи акомодацията към новите условия по Регламента за финансовите условия (CRR), в това число вярното използване на новите стандартизирани подходи за кредитен и действен риск при калкулирането на нужния капитал.
Що се отнася до климатичните и устойчивите опасности, от ЕЦБ се отбелязва, че естествените бедствия стават все по-чести и преходните опасности нарастват, тъй че надзорът ще премине в „ нормален “ режим, фокусирайки се върху подкрепяне на банките в планирането на прехода.
През идните три години ще продължат оценките на ръководството на ИКТ риска, изключително в подтекста на киберсигурността и ръководството на рисковете от трети страни; ЕЦБ чака бързо внедряване на условията по Акта за цифрова оперативна резистентност (DORA), които ще влязат в действие при започване на 2025 година
Авторите също по този начин показват, че надзорът на ЕЦБ ще разшири вниманието си към генеративния изкуствен интелект, с цел да изследва по какъв начин той въздейства върху рисковите профили и управническите рамки на банките и по какъв начин да се формулира бъдещия контролен метод.
През 2026 година ЕЦБ ще продължи с промените за по-ефективен и ориентиран към рисковете контрол, в това число усъвършенстване на процесите и процедурите отвън годишната оценка (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP), за повишение на способността за бързо реагиране на измененията и понижаване на административната тежест за банките.
Очакваният резултат е увеличение на потенциала за отговор при бързи промени в външната среда, както и понижаване на административната тежест, без да се компрометира устойчивостта и стабилността на европейската банкова система, отбелязва обявата на Донъри и Куалиариело.
