Централната банка на Русия може да овладее шокова ситуация във финансовия сектор
Елвира Набиулина, шеф на Руската централна банка
Още по тематиката
Русия избави най-голямата частна банка в последната минута
от Дневник,4 сеп 2017
Руският нефт падна под $30, Москва стартира годината с рязане на бюджета
от Дневник,12 яну 2016 Рязко обезценяване на рублата и поевтиняване на петрола заплашва 117 съветски банки с изпадане в финансова некомпетентност. Руската банкова система е уязвима към бързо утежняване на икономическите условия, само че при действителна рецесия централната банка на страната ще я овладее.
Какво демонстрират резултатите
Това са част от главните заключения от оповестените тази седмица резултати от стрес проби, извършени от Руската централна банка. Те се основават на данни към 1 януари 2018 година и демонстрират, че 30.6% от активите на целия банков бранш са в ръцете на упоменатите 117 банки, които при шокова обстановка ще изпитат дефицит на капитал. Общият финансов недостиг при отрицателен сюжет е оценен от централната банка на 500 милиарда рубли (6.85 милиарда евро).
Освен това други 51 банки (19.4% от активите в сектора) няма да покрият спомагателни условия на финансовия регулатор за разполагане с капитал, задоволителен да ги задържи в групата на редовно значимите институции, на които по принцип първо се оказва помощ.
Условията, сложени в стрес теста, допускат коренно утежняване на обстановката с цените на петрола (поевтиняване до 25 $ за барел), обезценяване на рублата с 39% и стесняване на Брутният вътрешен продукт с 3.9% в границите на една година. " Дори с отчитане на приходите, които може да бъдат получени в стресовия интервал, банковият бранш ще е в губеща позиция ", споделят анализаторите.
При шоков сюжет, предизвестява регулаторът, индикаторите за финансова адекватност в целия бранш ще намалеят: личният базов капитал от първи ред ще се свие от 8.2 на 5.2%, главният капитал - от 8.5 на 5.5%, а съвкупният капитал - от 12.1 на 8.7%. Централната банка е оценила и по какъв начин шокова обстановка би довела до " заразяване " на междубанковия пазар от рухването на някои банки. В този случай тестванията за домино резултат са посочили, че 107 банки (9.8% от активите в сектора) ще изпитат финансов недостиг от общо 200 милиарда рубли (2.74 милиарда евро). Проблеми с ликвидността за общо 300 милиарда рубли (4.11 милиарда евро) ще изпитат още 84 банки (9.1% от активите в сектора).
Централната банка е тествала и умеят ли банките да реагират на внезапно евакуиране на депозити и е открила, че при 127 от тях може да се сътвори дефицит на ликвидност. Те управляват 40.9% от активите в бранша.
При шоков сюжет с недостиг на капитал могат да се сблъскат даже банки от първите 20 в Русия, контролиращи дружно над 79% от активите в бранша. По данни към началото на 2018 година петте най-големи банки държат 55.8% от активите, а идващите 15 в листата - още 23.5%.
Подобен тест беше юридически през 2016 година, само че с надалеч по-малко стесняване на стопанската система (1.4% от БВП), което евентуално изяснява и внезапното нарастване в последния отчет на най-застрашените банки от 34 на 117. В същото време макар затегнатите критерии в тестовия сюжет за 2017 година не е намалял броят на евентуално наранени от резултат на доминото - през 2016 година се предвиждаше, че 93 банки ще имат проблем с дефицит на капитал, а 84 - на ликвидност.
Колко ще устоят на глобите
Публикуването на отчета на централната банка съответства с разбора на Moody`s за това дали банковата система на Русия ще издържи на още един сериозен кръг наказания от Запада. Изводът на рейтинговата организация е, че при настоящето ембарго банковата система е устойчива и би издържала още една вълна наказания, сходна по мащаби на досегашните. Но съгласно Ярослав Совгира, който работи в отдела за Европа, Близкия изток и Африка, в случай че описът на глобените се усили доста и в него по едно и също време под ударите попаднат не двама, а четирима олигарси и техният бизнес, то финансовият бранш би трябвало да чака проблеми. Априлските наказания на Съединени американски щати да вземем за пример обгърнаха 7 едри съветски предприемачи с общ капитал (според Forbes) от 36.7 милиарда $, в това число Олег Дерипаска и Виктор Векселберг.
Кристин Линдоу, президент на Moody`s, сподели, представена от РБК, че едни нови наказания евентуално ще отрежат засегнатите съветски компании от достъп до интернационалните финансови пазари и те ще би трябвало да се извърнат към вътрешни източници за финансиране, заеми от съветски банки и поддръжка от държавното управление.
Още по тематиката
Русия избави най-голямата частна банка в последната минута
от Дневник,4 сеп 2017
Руският нефт падна под $30, Москва стартира годината с рязане на бюджета
от Дневник,12 яну 2016 Рязко обезценяване на рублата и поевтиняване на петрола заплашва 117 съветски банки с изпадане в финансова некомпетентност. Руската банкова система е уязвима към бързо утежняване на икономическите условия, само че при действителна рецесия централната банка на страната ще я овладее.
Какво демонстрират резултатите
Това са част от главните заключения от оповестените тази седмица резултати от стрес проби, извършени от Руската централна банка. Те се основават на данни към 1 януари 2018 година и демонстрират, че 30.6% от активите на целия банков бранш са в ръцете на упоменатите 117 банки, които при шокова обстановка ще изпитат дефицит на капитал. Общият финансов недостиг при отрицателен сюжет е оценен от централната банка на 500 милиарда рубли (6.85 милиарда евро).
Освен това други 51 банки (19.4% от активите в сектора) няма да покрият спомагателни условия на финансовия регулатор за разполагане с капитал, задоволителен да ги задържи в групата на редовно значимите институции, на които по принцип първо се оказва помощ.
Условията, сложени в стрес теста, допускат коренно утежняване на обстановката с цените на петрола (поевтиняване до 25 $ за барел), обезценяване на рублата с 39% и стесняване на Брутният вътрешен продукт с 3.9% в границите на една година. " Дори с отчитане на приходите, които може да бъдат получени в стресовия интервал, банковият бранш ще е в губеща позиция ", споделят анализаторите.
При шоков сюжет, предизвестява регулаторът, индикаторите за финансова адекватност в целия бранш ще намалеят: личният базов капитал от първи ред ще се свие от 8.2 на 5.2%, главният капитал - от 8.5 на 5.5%, а съвкупният капитал - от 12.1 на 8.7%. Централната банка е оценила и по какъв начин шокова обстановка би довела до " заразяване " на междубанковия пазар от рухването на някои банки. В този случай тестванията за домино резултат са посочили, че 107 банки (9.8% от активите в сектора) ще изпитат финансов недостиг от общо 200 милиарда рубли (2.74 милиарда евро). Проблеми с ликвидността за общо 300 милиарда рубли (4.11 милиарда евро) ще изпитат още 84 банки (9.1% от активите в сектора).
Централната банка е тествала и умеят ли банките да реагират на внезапно евакуиране на депозити и е открила, че при 127 от тях може да се сътвори дефицит на ликвидност. Те управляват 40.9% от активите в бранша.
При шоков сюжет с недостиг на капитал могат да се сблъскат даже банки от първите 20 в Русия, контролиращи дружно над 79% от активите в бранша. По данни към началото на 2018 година петте най-големи банки държат 55.8% от активите, а идващите 15 в листата - още 23.5%.
Подобен тест беше юридически през 2016 година, само че с надалеч по-малко стесняване на стопанската система (1.4% от БВП), което евентуално изяснява и внезапното нарастване в последния отчет на най-застрашените банки от 34 на 117. В същото време макар затегнатите критерии в тестовия сюжет за 2017 година не е намалял броят на евентуално наранени от резултат на доминото - през 2016 година се предвиждаше, че 93 банки ще имат проблем с дефицит на капитал, а 84 - на ликвидност.
Колко ще устоят на глобите
Публикуването на отчета на централната банка съответства с разбора на Moody`s за това дали банковата система на Русия ще издържи на още един сериозен кръг наказания от Запада. Изводът на рейтинговата организация е, че при настоящето ембарго банковата система е устойчива и би издържала още една вълна наказания, сходна по мащаби на досегашните. Но съгласно Ярослав Совгира, който работи в отдела за Европа, Близкия изток и Африка, в случай че описът на глобените се усили доста и в него по едно и също време под ударите попаднат не двама, а четирима олигарси и техният бизнес, то финансовият бранш би трябвало да чака проблеми. Априлските наказания на Съединени американски щати да вземем за пример обгърнаха 7 едри съветски предприемачи с общ капитал (според Forbes) от 36.7 милиарда $, в това число Олег Дерипаска и Виктор Векселберг.
Кристин Линдоу, президент на Moody`s, сподели, представена от РБК, че едни нови наказания евентуално ще отрежат засегнатите съветски компании от достъп до интернационалните финансови пазари и те ще би трябвало да се извърнат към вътрешни източници за финансиране, заеми от съветски банки и поддръжка от държавното управление.
Източник: capital.bg
КОМЕНТАРИ