Рекордно ниското изкривяване на опциите в САЩ показва доверието на инвеститорите в ралито на фондовия пазар
Внимателно следен измерител на настроенията на фондовия пазар доближи най-екстремното си равнище от 2008 година насам, защото търговците на варианти от ден на ден се концентрират върху улавянето на спомагателни облаги от растящи показатели, вместо тревожи се за евентуална ликвидация.
Почти 25-процентов растеж за референтния показател S&P 500 на Уолстрийт от началото на ноември заблуди търговците, които чакаха високите лихвени проценти да провокират криза.
Мнозина в този момент купуват варианти, свързани със S&P, които печелят, в случай че пазарът продължи да пораства. В същото време силата на ралито, което пристигна макар по-високата от плануваната инфлация през януари и февруари, значи, че вложителите значително са избрали срещу варианти за покупка, които ги защищават от спадове на пазара.
Опциите са тип дериват, който дава правото, само че не и задължението за закупуване на базов актив на избрана цена — прът — или продажба на актив на авансово контрактувана цена — пут.
