Европейският надзор потвърди стабилността на българския банков сектор
Резултатите от извършения от ЕЦБ обзор на качеството на активите на шест български банки и осъществените на тяхната основа стрес-тестове към този момент са факт. На 26 юли вечерта банковия контрол на ЕЦБ популяризира особено прессъобщение по случая.
Цялостната оценка обхвана УниКредит Булбанк АД, Банка ДСК ЕАД, Обединена българска банка АД, Първа капиталова банка АД, Централна кооперативна банка АД и Инвестбанк АД.
В известието на ЕЦБ се оповестява, че всички проверявани банки са се съгласили констатациите да бъдат оповестени. Пак там категорично е очебийно, че българските органи ще подхващат следващи дейности въз основа на констатациите на ЕЦБ.
" Прегледът на качеството на активите има по-скоро пруденциален, в сравнение с счетоводен темперамент и обезпечава на ЕЦБ моментна оценка на балансовата стойност на активите на банките на избрана дата (за шестте български банки това е 31 декември 2018 г.). Този обзор също по този начин дефинира дали е належащо подсилване на финансовата база на банката. Прегледът на качеството на активите на българските банки бе осъществен въз основа на обновената методология на ЕЦБ за ПКА, която беше оповестена през юни 2018 година и в нея бе взет поради резултатът от счетоводния стандарт МСФО 9 ", се споделя в известието на ЕЦБ. Това е значимо конкретизиране, тъй като условията на МСФО 9 във връзка с заделянето на хранителни запаси по отпуснатите от банките заеми са в пъти по-строги от разпоредбите, които действаха до 2018-а.
Важен детайл от оценката е, че съотношението на базовия личен капитал от първи ред (БСК1) в размер на 8% е взето, като предел за прегледа на качеството на активите и базовия сюжет на стрес теста, над който няма потребност банките да поставят спомагателни финансови старания. За усложнения сюжет на стрес-теста този предел е 5,5%, като от ЕЦБ припомнят, че базовият капитал от първи ред е основен измерител на финансовата резистентност на една банка.
" Четири от шестте банки, които бяха обект на цялостната оценка - УниКредит Булбанк АД, Банка ДСК ЕАД, Обединена българска банка АД и Централна кооперативна банка АД - нямат финансов дефицит, защото резултатите им не попадат под съответните прагове, употребявани в прегледа на качеството на активите и стрес теста. От друга страна, резултатите на Първа капиталова банка АД попадат под прага за съотношението на БСК1 от 8%, употребен както в ПКА, по този начин и в базовия сюжет на стрес теста, а също и под прага от 5,5% в усложнения сюжет на стрес теста. Същевременно резултатите на Инвестбанк АД попадат под прага за съотношението на БСК1 от 8%, употребен в базовия сюжет на стрес теста, както и под прага от 5,5% в усложнения сюжет на стрес теста ", се споделя в известието на ЕЦБ, към което е приложена съответната таблица.
Припомняме, че прегледът на ЕЦБ стартира в края на предходната година и се наложи при поръчката на България да се кандидатира за банкет в Еврозоната и по-точно за чакалнята ERMII и Банковия съюз на Европейски Съюз.
От " УниКредит Булбанк " разпространиха прессъобщение, в което се показва, че банката изцяло приема резултатите от инспекцията.
" Обстойната и обширна цялостна оценка удостовери устойчивостта на " УниКредит Булбанк " при предполагаем извънредно неподходящ макроикономически сюжет, подкрепена от солидната финансова позиция на банката, превишаваща неведнъж минималните прагове избрани в методологията на оценката. В третата година от симулирания интервал в хипотетичния извънредно неподходящия сюжет (2021 година) базовият личен капитал от първи ред (CET1) на УниКредит Булбанк е 14.3% при изисквано равнище от 5.5%, до момента в който при главния сюжет (отразяващ най-вероятните макроикономически и финансови тенденции), СЕТ1 е 19.2% при минимално изискван 8%.
Прегледът на качеството на активите, като съставен елемент на цялостната оценка, удостовери устойчивостта на салдото на " УниКредит Булбанк " и консервативния метод при класификацията на активите и обезценката на портфейла от необслужвани вземания ", се споделя в известието. Според мениджмънта на кредитната институция високите резултати на " УниКредит Булбанк " демонстрират неналичието на нужда от ограничения за в допълнение усилване на финансовата позиция и разрешават на банката да продължи фокуса си върху даване на изключителни услуги на многочислените си клиенти.
Мениджмънтът на ОББ също разгласи, че банката приема резултатите от всеобхватната оценка, извършена от ЕЦБ въз основата на данни към 31.12.2018 година
" Резултатите удостоверяват мощната и устойчива финансова позиция на ОББ при използването на консервативната методология на ЕЦБ и хипотетични стопански стрес сюжети. Те демонстрират, че ОББ е доста добре готова и има обилни финансови буфери, с цел да посрещне изключителни стопански шокове. Както може да се наблюдава в таблицата по-долу, налице е нищожно влияние върху капитала от първи ред към 2018 година, както и устойчиво показване на извършените стрес проби за идващите години. ОББ освен дава отговор на минималните финансови условия при другите сюжети, само че и доста ги надвишава ", се споделя в пресъобщението на ОББ, към което са приложени и съответните таблици.
Базов сюжет - базов личен капитал от първи ред
От банката прецизират, че по време на осъществения обзор активите не бяха открити счетоводни несъответствия. Посочените корекции се вземат поради в хода на естествения развой на оценка на капитала на ОББ.
" Много сме горди с резултатите, потвърждаващи рационалната политика за ръководство на риска и счетоводните правила, прилагани от ОББ, които са в цялостно сходство със стандартите на нормативната уредба и МСФО. Без подозрение това е резултат и от използването на груповите политики и стандарти на нашия акционер, белгийската KBC Груп.
Резултатите ни дават убеденост, че ОББ ще продължи да поддържа растежа на българската стопанска система, както и триумфа и просперитета на нашите клиенти.
В допълнение бих желал да изразя дълбокото си задоволство от ползотворното партньорство и чудесно съдействие с ЕЦБ ", разяснява резултатите Петър Андронов, Кънтри управител на КВС Груп за България и Главен изпълнителен шеф на ОББ.
Мениджмънтът на Първа капиталова банка Fibank също популяризира публично известие във връзка на получените резултати от прегледа. В него се споделя, че Прегледът на качеството на активите (AQR) и стрес пробата съставляват използване на научен и закостенял (пруденциален) модел за оценка на риска на активите на Банката.
" Fibank, чийто активи са в размер на 9.538 милиарда лева, е четвъртата по величина на активите банка в България и втора по мярка на заеми към българския бизнес.
Оценката прегледа вътрешните правила и процедури и тяхното сходство с регулаторните условия. В AQR бяха включени 78% от общия кредитен портфейл и 95% от корпоративния портфейл.
Първа капиталова банка дава отговор на регулаторните финансови условия според член 92 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския правилник и на Съвета.
При използването на отрицателния сюжет на стрес теста, включващ неподходящи стопански несъответствия и нескончаем спад в стопанската система на страната, Банката би имала потребност да построи спомагателен финансов буфер от 262,9 млн. евро.
Към 30 юни 2019 година Fibank е осигурила 130 млн. евро от спомагателния финансов буфер, както следва:
1) Печалба преди хранителни запаси от 65 млн. евро за първото полугодие на 2019 г.;
2) Провизии по заеми в размер на 37 млн. евро вследствие на въвеждането на МСФО 9, регистрирани във финансовите доклади за 2018 г.;
3) Погасени заеми и спомагателни обезпечения по експозиции от инспекцията в размер на 28 млн. евро.
Fibank ще адресира оставащата сума от 133 млн. евро с облагата си от активността, с де-рискинг на кредитния портфейл, както и с други възможни ограничения.
Първа капиталова банка продължава да следва своята тактика за възстановяване на качеството на кредитния си портфейл и подсилване на капитала като основа за напредък ", конкретизират от Fibank.
И от Инвестбанк също реагираха стремително. На уеб страницата на кредитната институция се появи известие в което се споделя: " Резултатите от цялостния обзор, извършен през 2019 година, демонстрират, че " Инвестбанк " АД е доста по-устойчива на неподходящи пазарни условия и финансови шокове, спрямо осъществения през 2016 година обзор на качеството на активите.
В базисния сюжет на стрес теста, който е непосредствен във връзка с упованията за макроикономическо развиване, съотношението на базовия личен капитал (СЕТ1) след прегледа на качеството на активите е 10,01%, което е над минимално изискуемото регулаторно съответствие. След използване на стрес теста, най-ниската стойност на коефициента СЕТ1 възлиза на 5,67%.
В усложнения сюжет, който е предполагаем и малко евентуален, заради заложени в стрес теста основни спадове на пазарните цени и макроикономическите индикатори за нескончаем интервал от време, съчетани със разтърсване на оперативните приходи, Банката записва отрицателен гап през 2021 година Потенциалната нужда от финансова поддръжка ще откри отражение в финансовото обмисляне на Банката. Този сюжет не е икономическа прогноза и не следва да се приема като показателен за бъдещите финансови резултати на банките и националната стопанска система ".
В известието на банката се показва, че за в допълнение подсилване на финансовата позиция, " Инвестбанк " АД ще продължи да води умерено консервативна политика във връзка с ръководството на риска, като диверсифицира и преструктурира активите си. Финансовият резултат ще бъде капитализиран, като не се планува систематизиране на дивиденти.
" Към юни 2019 година " Инвестбанк " АД към този момент е подхванала съответни ограничения по отношение на констатациите от самостоятелния обзор на кредитните досиета, като е направила рекласификация на проблематичните експозиции и оптимизация на рисково претеглените активи ", се споделя в формалното изказване.
На базата на показаните резултати може да се твърди, че банковия бранш у нас в действителност е отбелязал доста усъвършенстване през миналите няколко години. А посочените от ЕЦБ потребности от попълване на капитала са изцяло изпълними.
Банка ДСК е осведомена и изцяло приема оповестените от ЕЦБ на 26 юли 2019 година резултати от извършения стрес тест, декларира мениджмънтът на банката в преднамерено прессъобщение. В него се напомня, че Прегледът на качеството на активите (ПКА) в Банка ДСК се организира въз основата на обновения от ЕЦБ Наръчник за обзор на качеството на активите Фаза 2 (от юни 2018 г.), с присъединяване на самостоятелна одиторска компания. В резултатите от извършения стрес тест на ЕЦБ е отразен и резултат от заключенията от прегледа на качеството на активите.
Мениджмънта на Банка ДСК напомня, че стрес пробата се организира според методологията на Европейския банков орган (EБО), употребена при предходния стрес тест на територията на Европейски Съюз през 2018 година, като задачата му е оценка на устойчивостта на проверяваните банки при хипотетични сюжети (базов и утежнен) с тригодишен небосвод на предугаждане (2019 - 2021 г.), въз основата на допускане за неподвижен баланс към края на декември 2018 година.
" Резултатите от стрес теста, включващи и тези от прегледа на качеството на активите демонстрират, че коефициентът на базов личен капитал от първи ред (CET1) на Банка ДСК на консолидирана база, би се трансформирал от регистрираното към края на 2018 година равнище от 19%, на 19.1% (за 2019 г.) при базов сюжет и на 12.3% (за 2021 г.) при усложнен сюжет. Това са двете години с най-нисък резултат от 3-годишния интервал за всеки от сюжетите.
Тези резултати са доста над границата от 8% при базов сюжет и 5.5% при усложнен сюжет, и удостоверяват положителното качество на кредитния портфейл на институцията, както и стабилността на финансовата база при положение на закъснение на стопанската система ", написа в известието ба банката.
Мениджмънта на Банка ДСК акцентира, че във връзка с финансовата позиция, което е и най-важният резултат от процеса на сложна оценка, Банка ДСК демонстрира безапелационни резултати и непоклатимост.
Цялостната оценка обхвана УниКредит Булбанк АД, Банка ДСК ЕАД, Обединена българска банка АД, Първа капиталова банка АД, Централна кооперативна банка АД и Инвестбанк АД.
В известието на ЕЦБ се оповестява, че всички проверявани банки са се съгласили констатациите да бъдат оповестени. Пак там категорично е очебийно, че българските органи ще подхващат следващи дейности въз основа на констатациите на ЕЦБ.
" Прегледът на качеството на активите има по-скоро пруденциален, в сравнение с счетоводен темперамент и обезпечава на ЕЦБ моментна оценка на балансовата стойност на активите на банките на избрана дата (за шестте български банки това е 31 декември 2018 г.). Този обзор също по този начин дефинира дали е належащо подсилване на финансовата база на банката. Прегледът на качеството на активите на българските банки бе осъществен въз основа на обновената методология на ЕЦБ за ПКА, която беше оповестена през юни 2018 година и в нея бе взет поради резултатът от счетоводния стандарт МСФО 9 ", се споделя в известието на ЕЦБ. Това е значимо конкретизиране, тъй като условията на МСФО 9 във връзка с заделянето на хранителни запаси по отпуснатите от банките заеми са в пъти по-строги от разпоредбите, които действаха до 2018-а.
Важен детайл от оценката е, че съотношението на базовия личен капитал от първи ред (БСК1) в размер на 8% е взето, като предел за прегледа на качеството на активите и базовия сюжет на стрес теста, над който няма потребност банките да поставят спомагателни финансови старания. За усложнения сюжет на стрес-теста този предел е 5,5%, като от ЕЦБ припомнят, че базовият капитал от първи ред е основен измерител на финансовата резистентност на една банка.
" Четири от шестте банки, които бяха обект на цялостната оценка - УниКредит Булбанк АД, Банка ДСК ЕАД, Обединена българска банка АД и Централна кооперативна банка АД - нямат финансов дефицит, защото резултатите им не попадат под съответните прагове, употребявани в прегледа на качеството на активите и стрес теста. От друга страна, резултатите на Първа капиталова банка АД попадат под прага за съотношението на БСК1 от 8%, употребен както в ПКА, по този начин и в базовия сюжет на стрес теста, а също и под прага от 5,5% в усложнения сюжет на стрес теста. Същевременно резултатите на Инвестбанк АД попадат под прага за съотношението на БСК1 от 8%, употребен в базовия сюжет на стрес теста, както и под прага от 5,5% в усложнения сюжет на стрес теста ", се споделя в известието на ЕЦБ, към което е приложена съответната таблица.
Припомняме, че прегледът на ЕЦБ стартира в края на предходната година и се наложи при поръчката на България да се кандидатира за банкет в Еврозоната и по-точно за чакалнята ERMII и Банковия съюз на Европейски Съюз.
От " УниКредит Булбанк " разпространиха прессъобщение, в което се показва, че банката изцяло приема резултатите от инспекцията.
" Обстойната и обширна цялостна оценка удостовери устойчивостта на " УниКредит Булбанк " при предполагаем извънредно неподходящ макроикономически сюжет, подкрепена от солидната финансова позиция на банката, превишаваща неведнъж минималните прагове избрани в методологията на оценката. В третата година от симулирания интервал в хипотетичния извънредно неподходящия сюжет (2021 година) базовият личен капитал от първи ред (CET1) на УниКредит Булбанк е 14.3% при изисквано равнище от 5.5%, до момента в който при главния сюжет (отразяващ най-вероятните макроикономически и финансови тенденции), СЕТ1 е 19.2% при минимално изискван 8%.
Прегледът на качеството на активите, като съставен елемент на цялостната оценка, удостовери устойчивостта на салдото на " УниКредит Булбанк " и консервативния метод при класификацията на активите и обезценката на портфейла от необслужвани вземания ", се споделя в известието. Според мениджмънта на кредитната институция високите резултати на " УниКредит Булбанк " демонстрират неналичието на нужда от ограничения за в допълнение усилване на финансовата позиция и разрешават на банката да продължи фокуса си върху даване на изключителни услуги на многочислените си клиенти.
Мениджмънтът на ОББ също разгласи, че банката приема резултатите от всеобхватната оценка, извършена от ЕЦБ въз основата на данни към 31.12.2018 година
" Резултатите удостоверяват мощната и устойчива финансова позиция на ОББ при използването на консервативната методология на ЕЦБ и хипотетични стопански стрес сюжети. Те демонстрират, че ОББ е доста добре готова и има обилни финансови буфери, с цел да посрещне изключителни стопански шокове. Както може да се наблюдава в таблицата по-долу, налице е нищожно влияние върху капитала от първи ред към 2018 година, както и устойчиво показване на извършените стрес проби за идващите години. ОББ освен дава отговор на минималните финансови условия при другите сюжети, само че и доста ги надвишава ", се споделя в пресъобщението на ОББ, към което са приложени и съответните таблици.
Базов сюжет - базов личен капитал от първи ред
От банката прецизират, че по време на осъществения обзор активите не бяха открити счетоводни несъответствия. Посочените корекции се вземат поради в хода на естествения развой на оценка на капитала на ОББ.
" Много сме горди с резултатите, потвърждаващи рационалната политика за ръководство на риска и счетоводните правила, прилагани от ОББ, които са в цялостно сходство със стандартите на нормативната уредба и МСФО. Без подозрение това е резултат и от използването на груповите политики и стандарти на нашия акционер, белгийската KBC Груп.
Резултатите ни дават убеденост, че ОББ ще продължи да поддържа растежа на българската стопанска система, както и триумфа и просперитета на нашите клиенти.
В допълнение бих желал да изразя дълбокото си задоволство от ползотворното партньорство и чудесно съдействие с ЕЦБ ", разяснява резултатите Петър Андронов, Кънтри управител на КВС Груп за България и Главен изпълнителен шеф на ОББ.
Мениджмънтът на Първа капиталова банка Fibank също популяризира публично известие във връзка на получените резултати от прегледа. В него се споделя, че Прегледът на качеството на активите (AQR) и стрес пробата съставляват използване на научен и закостенял (пруденциален) модел за оценка на риска на активите на Банката.
" Fibank, чийто активи са в размер на 9.538 милиарда лева, е четвъртата по величина на активите банка в България и втора по мярка на заеми към българския бизнес.
Оценката прегледа вътрешните правила и процедури и тяхното сходство с регулаторните условия. В AQR бяха включени 78% от общия кредитен портфейл и 95% от корпоративния портфейл.
Първа капиталова банка дава отговор на регулаторните финансови условия според член 92 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския правилник и на Съвета.
При използването на отрицателния сюжет на стрес теста, включващ неподходящи стопански несъответствия и нескончаем спад в стопанската система на страната, Банката би имала потребност да построи спомагателен финансов буфер от 262,9 млн. евро.
Към 30 юни 2019 година Fibank е осигурила 130 млн. евро от спомагателния финансов буфер, както следва:
1) Печалба преди хранителни запаси от 65 млн. евро за първото полугодие на 2019 г.;
2) Провизии по заеми в размер на 37 млн. евро вследствие на въвеждането на МСФО 9, регистрирани във финансовите доклади за 2018 г.;
3) Погасени заеми и спомагателни обезпечения по експозиции от инспекцията в размер на 28 млн. евро.
Fibank ще адресира оставащата сума от 133 млн. евро с облагата си от активността, с де-рискинг на кредитния портфейл, както и с други възможни ограничения.
Първа капиталова банка продължава да следва своята тактика за възстановяване на качеството на кредитния си портфейл и подсилване на капитала като основа за напредък ", конкретизират от Fibank.
И от Инвестбанк също реагираха стремително. На уеб страницата на кредитната институция се появи известие в което се споделя: " Резултатите от цялостния обзор, извършен през 2019 година, демонстрират, че " Инвестбанк " АД е доста по-устойчива на неподходящи пазарни условия и финансови шокове, спрямо осъществения през 2016 година обзор на качеството на активите.
В базисния сюжет на стрес теста, който е непосредствен във връзка с упованията за макроикономическо развиване, съотношението на базовия личен капитал (СЕТ1) след прегледа на качеството на активите е 10,01%, което е над минимално изискуемото регулаторно съответствие. След използване на стрес теста, най-ниската стойност на коефициента СЕТ1 възлиза на 5,67%.
В усложнения сюжет, който е предполагаем и малко евентуален, заради заложени в стрес теста основни спадове на пазарните цени и макроикономическите индикатори за нескончаем интервал от време, съчетани със разтърсване на оперативните приходи, Банката записва отрицателен гап през 2021 година Потенциалната нужда от финансова поддръжка ще откри отражение в финансовото обмисляне на Банката. Този сюжет не е икономическа прогноза и не следва да се приема като показателен за бъдещите финансови резултати на банките и националната стопанска система ".
В известието на банката се показва, че за в допълнение подсилване на финансовата позиция, " Инвестбанк " АД ще продължи да води умерено консервативна политика във връзка с ръководството на риска, като диверсифицира и преструктурира активите си. Финансовият резултат ще бъде капитализиран, като не се планува систематизиране на дивиденти.
" Към юни 2019 година " Инвестбанк " АД към този момент е подхванала съответни ограничения по отношение на констатациите от самостоятелния обзор на кредитните досиета, като е направила рекласификация на проблематичните експозиции и оптимизация на рисково претеглените активи ", се споделя в формалното изказване.
На базата на показаните резултати може да се твърди, че банковия бранш у нас в действителност е отбелязал доста усъвършенстване през миналите няколко години. А посочените от ЕЦБ потребности от попълване на капитала са изцяло изпълними.
Банка ДСК е осведомена и изцяло приема оповестените от ЕЦБ на 26 юли 2019 година резултати от извършения стрес тест, декларира мениджмънтът на банката в преднамерено прессъобщение. В него се напомня, че Прегледът на качеството на активите (ПКА) в Банка ДСК се организира въз основата на обновения от ЕЦБ Наръчник за обзор на качеството на активите Фаза 2 (от юни 2018 г.), с присъединяване на самостоятелна одиторска компания. В резултатите от извършения стрес тест на ЕЦБ е отразен и резултат от заключенията от прегледа на качеството на активите.
Мениджмънта на Банка ДСК напомня, че стрес пробата се организира според методологията на Европейския банков орган (EБО), употребена при предходния стрес тест на територията на Европейски Съюз през 2018 година, като задачата му е оценка на устойчивостта на проверяваните банки при хипотетични сюжети (базов и утежнен) с тригодишен небосвод на предугаждане (2019 - 2021 г.), въз основата на допускане за неподвижен баланс към края на декември 2018 година.
" Резултатите от стрес теста, включващи и тези от прегледа на качеството на активите демонстрират, че коефициентът на базов личен капитал от първи ред (CET1) на Банка ДСК на консолидирана база, би се трансформирал от регистрираното към края на 2018 година равнище от 19%, на 19.1% (за 2019 г.) при базов сюжет и на 12.3% (за 2021 г.) при усложнен сюжет. Това са двете години с най-нисък резултат от 3-годишния интервал за всеки от сюжетите.
Тези резултати са доста над границата от 8% при базов сюжет и 5.5% при усложнен сюжет, и удостоверяват положителното качество на кредитния портфейл на институцията, както и стабилността на финансовата база при положение на закъснение на стопанската система ", написа в известието ба банката.
Мениджмънта на Банка ДСК акцентира, че във връзка с финансовата позиция, което е и най-важният резултат от процеса на сложна оценка, Банка ДСК демонстрира безапелационни резултати и непоклатимост.
Източник: dnesplus.bg
КОМЕНТАРИ