Всички запознати с техническия анализ, най-вероятно са чували термина смъртоносно

Всички осведомени с техническия разбор, най-вероятно са чували термина " смъртоносно секване ". Това е обстановката при която 50-дневната пълзяща междинна на един актив се намали под 200-дневната му такава. Традиционно, това сочи началото на средносрочен, или дълготраен низходящ тренд.Днес, по време на огромния спад на показателя Nasdaq, поради военните дейности на Русия в Украйна, се случи точно сходно секване (на дневна графика). Интересен е фактът, че това става в миг, когато показателят навлезе на мечи пазар.От историческия си връх, в края на предходната година (при равнище от 16 768 пункта), показателят следящ представянето на софтуерните акции, се е намалил до 13 040 пункта рано през днешния ден, което е спад от 22.2%, което дава отговор на дефиницята за нахлуване в мечи пазар, след спад с повече от 20%.Оказва се обаче, че в исторически проект „ смъртоносните пресичания “ не са били чак толкоз неприятни. Обръщайки се към показателя на сините чипове Dow Jones, който е с по-голяма история и също се насочва към сходно секване, ще погледнем какво се е случвало с показателя при настъпването на сходни събития.През последните пет десетилетия, когато е било налице сходно смъртоносно секване, показателят Dow се е представял надалеч не чак толкоз зле.От 1970-та година насам, смъртоносни пресичания при Dow Jones са се появявали 34 пъти, или приблизително на всеки 18 месеца. И въпреки пазарът да е продължавал да се намалява, през идващите няколко седмици, бързо е наваксвал изгубеното и се е търгувал при доста по-високи равнища, единствено след няколко месеца по-късно.Имало е несъмнено и случаи, когато сходно секване, е предшествало по-сериозни намаления - като да вземем за пример това от декември на 2007-ма година. Също по този начин обаче, е имало и доста провали на отрицателния тренд, когато такива пресичания са се случвали в средата на бичи пазар.Като цяло, може да се заключи, че няма основна разлика от 1970-та година насам, в междинното показване на Dow след настъпването на сходни смъртоносни пресичания.Един от най-хубавите способи да се илюстрира степента на влияние на смъртоносното секване е като се обърнем към резултата на изцяло противоположното такова - златното секване. Това е обстановката, при която 50-дневната пълзяща междинна големина се покачва над 200-дневната.Всъщност, въз основа на статистическата база данни, за последните 50 години, оказва се че показателят Dow Jones се е представял по-добре след смъртоносни пресичания, спрямо представянето си при златни пресичания. И това е изцяло противоположно на това, което вложителите биха очаквали, поради имената на тези основни за техническите анализатори пресичания на пълзящите междинни величини.И точно този факт, значително стои и зад понижаване на известността на този жанр пресичания на междинните през последните десетилетия.Казано по различен метод, несъмнено тази част на техническия разбор губи значително ролята си като метод за прогнозиране на пазарното държание на водещите показатели.В умозаключение може да се заключи, че е добре вложителите да се обръщат към по-голяма база от данни, преди да вземат решение до какъв брой могат да се доверяват единствено и само на един механически знак при своите капиталови решения.