БНБ затяга с нови изисквания надзора над банките
Мениджмънта на банките ще би трябвало да отделя от ден на ден време, административни и експертни запаси, с цел да се занимава с осъществяването на надзорни условия за сметка на ресурсите нужни за правенето на бизнес. Тези опасения от известно време се изричат от редица шефове на български банки. Достатъчно е да погледнем последните известия на Българска народна банка, с цел да се убедим, че опасенията на банковите мениджъри не са без съображение.
На 8 февруари 2019-а Българска народна банка разгласява следното известие: " На свое съвещание Управителният съвет на Българската национална банка взе решение за използване на следните насоки, издадени от Европейския банков орган и оповестени на формалната му страница:
" Насоки по отношение на стрес тестването на институциите " по член 108 и член 109 от Директива 2013/36/ЕС " (EBA/GL/2018/04) - считано от 1 януари 2019 година
" Насоки по отношение на ръководството на лихвения риск, произлизащ от действия отвън комерсиалния портфейл " (EBA/GL/2018/02) - считано от 30 юни 2019 година, като насоките ще бъдат отразени за първи път при вътрешния разбор на адекватността на капитала на банките за 2019 година
" Преразгледани насоки по отношение на общите процедури и методология за процеса на контролен обзор и оценка и надзорните стрес проби, за изменение на EBA/GL/2014/13 от 19 декември 2014 година " - считано от 31 март 2019 година "
Както се вижда, всички условия не са нашенски приумици, а са общо европейски правила, които няма по какъв начин да не използван у нас. Европейския банков орган продължава да бълва регулации и разяснения към тях в опита си да обхване и в оптималната степен да понижи всички опасности, с които се сблъсква банковия бизнес. Стремежът е колкото се може повече да се понижи заплахата от банкови банкрути, провокирани от недооценяване на конюнктурата и от неприятни бизнес практики.
Последните насоки на ЕБО оповестени от Българска народна банка по-скоро са конкретизация към към този момент съществуващи условия, които обаче усилват ресурсите които банките би трябвало да вложат за тяхното осъществяване. На първо място се дават съответни насоки за моделите на стрес-тестовете, които банките би трябвало сами да си вършат при правенето оценки си в хода на своите вътрешни разбори на адекватността на капитала и на ликвидността си (ВААК и ВААЛ).
Тези оценки и последващите стрес-тестове би трябвало да се вършат от всички банки най-малко един път годишно в хода на Internal capital adequacy assessment process (ICAAP) - процедура за вътрешна оценка на финансовата адекватност, в която се правят оценка всички процеси включително и административни, които по някакъв метод могат да въздействат на решенията в една банка, свързани с вдишване на риск.
Тази процедура приключва с правенето на един много обемен документ, който се предава в банковия контрол и се трансформира в съставка на проектите за възобновяване и преструктуриране на банката. Та в този ICAAP би трябвало да има и резултати от извършен стрес-тест, за който ЕБО в този момент конкретизира моделите. Уточняват се понятията и наличието на стрес-тестовете за ликвидността и за платежоспособността, както и разпоредбите за прогресивен и низходящ стрес-тест, както за стрес-тест на равнище портфейл и още доста други елементи.
В хода на анализите, които банките би трябвало регулярно да вършат, се прецизират и правилата за оценка на лихвения риск.
Това е един от главните опасности, който се проучва наред с кредитния, операционния и пазарния. При неговата оценка се вършат прогнози за загубите, които банката би могла да претърпи при друго придвижване на пазарните лихвени нива. По предписание до 8% от размерът на откритите евентуални загуби би трябвало да се покрият с банков капитал.
В насоките на ЕБО оповестени от Българска народна банка се дават съответни избрания на разнообразни понятия като: лихвен риск, произлизащ от действия отвън комерсиалния портфейл, риск от противоречие, базисен риск, условно и абсолютно моделиране на паричните потоци и още доста други понятия. Според някои специалисти лихвения риск не е мощно изразен в нашия банков бранш, само че правилното му и консервативно пресмятане е значимо за вземането на съответни и навременни управнически решения.
Третата тенденция на ЕБО, оповестена от Българска народна банка, е обвързвана с поемането на ангажимент надзора да прави стрес-тестове на самостоятелно равнище. Досега практиката е Българска народна банка да прави стрес-тестове най-вече на макропруденциално равнище - на банковата система като цяло. Сега ЕБО й вменява като обвързване да прави това и при настоящите надзорни инспекции на обособените банки. С други думи всяка една по този начин инспекция би трябвало да завършва със стрес-тест, който да се прави по съответни избрани от ЕБО правила. Така, че банките у нас ще бъдат уплашени непрекъснато. Разбира се не би трябвало да живеем с илюзията, че цялата тази по-строга надзорна процедура ще ваксинира бранша от рецесии и банкрути, само че най-малко е несъмнено, че сензитивно ще понижи рисковете от сходни разтърсвания. /money.bg
На 8 февруари 2019-а Българска народна банка разгласява следното известие: " На свое съвещание Управителният съвет на Българската национална банка взе решение за използване на следните насоки, издадени от Европейския банков орган и оповестени на формалната му страница:
" Насоки по отношение на стрес тестването на институциите " по член 108 и член 109 от Директива 2013/36/ЕС " (EBA/GL/2018/04) - считано от 1 януари 2019 година
" Насоки по отношение на ръководството на лихвения риск, произлизащ от действия отвън комерсиалния портфейл " (EBA/GL/2018/02) - считано от 30 юни 2019 година, като насоките ще бъдат отразени за първи път при вътрешния разбор на адекватността на капитала на банките за 2019 година
" Преразгледани насоки по отношение на общите процедури и методология за процеса на контролен обзор и оценка и надзорните стрес проби, за изменение на EBA/GL/2014/13 от 19 декември 2014 година " - считано от 31 март 2019 година "
Както се вижда, всички условия не са нашенски приумици, а са общо европейски правила, които няма по какъв начин да не използван у нас. Европейския банков орган продължава да бълва регулации и разяснения към тях в опита си да обхване и в оптималната степен да понижи всички опасности, с които се сблъсква банковия бизнес. Стремежът е колкото се може повече да се понижи заплахата от банкови банкрути, провокирани от недооценяване на конюнктурата и от неприятни бизнес практики.
Последните насоки на ЕБО оповестени от Българска народна банка по-скоро са конкретизация към към този момент съществуващи условия, които обаче усилват ресурсите които банките би трябвало да вложат за тяхното осъществяване. На първо място се дават съответни насоки за моделите на стрес-тестовете, които банките би трябвало сами да си вършат при правенето оценки си в хода на своите вътрешни разбори на адекватността на капитала и на ликвидността си (ВААК и ВААЛ).
Тези оценки и последващите стрес-тестове би трябвало да се вършат от всички банки най-малко един път годишно в хода на Internal capital adequacy assessment process (ICAAP) - процедура за вътрешна оценка на финансовата адекватност, в която се правят оценка всички процеси включително и административни, които по някакъв метод могат да въздействат на решенията в една банка, свързани с вдишване на риск.
Тази процедура приключва с правенето на един много обемен документ, който се предава в банковия контрол и се трансформира в съставка на проектите за възобновяване и преструктуриране на банката. Та в този ICAAP би трябвало да има и резултати от извършен стрес-тест, за който ЕБО в този момент конкретизира моделите. Уточняват се понятията и наличието на стрес-тестовете за ликвидността и за платежоспособността, както и разпоредбите за прогресивен и низходящ стрес-тест, както за стрес-тест на равнище портфейл и още доста други елементи.
В хода на анализите, които банките би трябвало регулярно да вършат, се прецизират и правилата за оценка на лихвения риск.
Това е един от главните опасности, който се проучва наред с кредитния, операционния и пазарния. При неговата оценка се вършат прогнози за загубите, които банката би могла да претърпи при друго придвижване на пазарните лихвени нива. По предписание до 8% от размерът на откритите евентуални загуби би трябвало да се покрият с банков капитал.
В насоките на ЕБО оповестени от Българска народна банка се дават съответни избрания на разнообразни понятия като: лихвен риск, произлизащ от действия отвън комерсиалния портфейл, риск от противоречие, базисен риск, условно и абсолютно моделиране на паричните потоци и още доста други понятия. Според някои специалисти лихвения риск не е мощно изразен в нашия банков бранш, само че правилното му и консервативно пресмятане е значимо за вземането на съответни и навременни управнически решения.
Третата тенденция на ЕБО, оповестена от Българска народна банка, е обвързвана с поемането на ангажимент надзора да прави стрес-тестове на самостоятелно равнище. Досега практиката е Българска народна банка да прави стрес-тестове най-вече на макропруденциално равнище - на банковата система като цяло. Сега ЕБО й вменява като обвързване да прави това и при настоящите надзорни инспекции на обособените банки. С други думи всяка една по този начин инспекция би трябвало да завършва със стрес-тест, който да се прави по съответни избрани от ЕБО правила. Така, че банките у нас ще бъдат уплашени непрекъснато. Разбира се не би трябвало да живеем с илюзията, че цялата тази по-строга надзорна процедура ще ваксинира бранша от рецесии и банкрути, само че най-малко е несъмнено, че сензитивно ще понижи рисковете от сходни разтърсвания. /money.bg
Източник: dnesplus.bg
КОМЕНТАРИ