БНБ въвежда нов антицикличен буфер за банките от 1 октомври 2019 г.
© Надежда Чипева Още по тематиката
Температурният сензор на Българска народна банка
Централната банка сигнализира, че банките натрупат повтаряем риск, поради което скоро може да им наложи още един финансов буфер
31 авг 2018
Българска народна банка подсети на банките да внимават с кредитния растеж
Съчетанието на удобни стопански фактори и опитимистични упования крие опасности съгласно централната банка
15 май 2018
Българска народна банка вкарва нов финансов буфер за огромните банки от 2018 година
Мярката се отнася до топ 10 в бранша, само че ще засегне главно ПИБ, която извършва проект за възобновяване на капитала си
13 дек 2016 След една година българските банки ще би трябвало да заделят в допълнение капитал, с който да покриват трупащия се в системата повтаряем риск. Това излиза наяве от известие на Българска народна банка, в което излиза наяве, че антицикличният буфер, който от въвеждането му до момента беше 0% е избран на 0.5% считано от 1 октомври 2019 година Отложеният старт не е изненада, доколкото според европейските правила решението би трябвало да се разгласи най-малко 12 месеца преди старта му, като в случай че регулаторът желае това да стане по-скоро, би трябвало да даде детайлна аргументация. Все отново Българска народна банка загатва, че и тази алтернатива не е изключена като категорично показва може да вземе решение и за по-ранно нарастване на буфера и да го оповести съответно.
Самото въвеждане на буфера, също беше предстоящо откакто в последното издание на своя " Икономически обзор " Българска народна банка предизвести, че към края на предходната година на база на темповете на кредитиране и цените на жилищата банките към този момент натрупат повтаряем риск, а стопанската система стартира да прегрява. Това стана в границите на разбор, озаглавен " Методи за оценка на финансовия цикъл в България ", който би могъл " да послужи за установяване на подобаващите моменти за струпване на буфери във финансовата система. "
С новия инструментариум
Българска народна банка обосновава решението си точно с спомагателните индикатори и макар че главният индикатор за повтаряем риск - отклонението на съответствие кредит/БВП от дълготрайния му тренд, остава мощно негативно (-42.7 процентни пункта). Така в случай че се ползваше единствено класическият измерител Българска народна банка трябваше да резервира буфера 0%, само че тя се е възползвала от рекомендациите на Европейския съвет за систематичен риск да базира решението си и на други индикатор, които е решила за подобаващи.
" Тенденциите в икономическата среда и кредитната интензивност дават съображение да се счита, че страната се намира във възходящата фаза на икономическия и на финансовия цикъл. На фона на нараснала икономическа интензивност вземанията на банковата система от неправителствения бранш нарастват с темпове над тези за последните години, изключително в сегмента на заемите за семейства ", се споделя в известието на Българска народна банка, която акцентира, че " в серия от свои дейности досега на кредитните институции бе посочвана нуждата от поддържане на консервативни кредитни стандарти и съответна финансова поддръжка на растежа на заемите. "
" Настоящите удобни стопански условия дават опция за в допълнение подсилване на финансовата позиция на кредитните институции, с което да се усили устойчивостта им против загуби при бъдеща материализация на циклични систематични опасности, произлизащи от възможни неподходящи развития в икономическата среда. За съхраняването на високата резистентност на банковата система към бъдещи развития с неподходящ темперамент ще способства поддържането на темпове на кредитен напредък и кредитни стандарти, отразяващи дълготрайния темперамент на кредитния риск в границите на икономическия и финансовия цикъл ", гласи още аргументацията на регулатора.
Какво значат тези 0.5%
За българските банки въвеждане на буфера ще значи, че към тях ще се повиши условието за базов капитал от първи ред (CET1) с още 0.5% за всичките им рискови експозиции в страната, до момента в който за тези към други страни важат аналогичните буфери въведени от съотвения локален контрол. Този спомагателен буфер се наслагва към останалите към този момент въведени от Българска народна банка (виж карето).
На база на наличните данни за финансовата адекватност на банките към края на 2017 година това не би трябвало да е проблем. Капиталовият остатък в системата преди всички буфери е над 7 милиарда лева, а откакто те се вземат поради - 4.5 милиарда лева Дори и банките, опериращи с най-ниски равнища на финансова адекватност, са 2-3% над минимума, тъй че спомагателен буфер от 0.5% няма да им докара регулаторни проблеми.
По-същественият резултат за банките би могъл да пристигна, в случай че при идните нови прегледи на активите им и стрес проби от ЕЦБ следващата година при обособени банки се установяват нови или заметени при предходната инспекция на Българска народна банка проблеми. Ако бъдат наложени корекции, това може да изведе някои банки под регулаторните минимуми и те да би трябвало да набират спомагателен капитал. Как работят буферите
Допреди влизането в действие през 2014 година на Директивата за финансовите условия на Европейски Съюз и регламентът към нея Българска народна банка имаше независимост да постанова свои правила и тя организираше политиката си посредством така наречен характерни условия за кредитен риск. С тях тя принуждаваше банките да поддържат по-високи равнища на капитал, с които да покриват необслужвани заеми, без значение от счетоводното им отчитане.
След унифицирането на разпоредбите обаче за всички банки в Европейски Съюз важат едни и същи условия - 8% обща финансова адекватност, 6% капитал от първи ред и 4.5% базов капитал от първи ред (CET1), като над тях всеки народен регулатор може да постанова в допълнение буфери. Българска народна банка през цялото време използваше два от тях в оптимално оторизации им размер - финансов буфер за систематичен риск (3%) и защитен финансов буфер (2.5%). От началото на 2018 година работи и буфер за други редовно значими институции, чийто оптимален размер по правилник е 2%. Както подсказва името му, той важи единствено за най-големите и значими за целия бранш банки (към момента за такива Българска народна банка е определила 11 институции). Спрямо размера и поетите опасности той е друг - от 0.5% за Уникредит Булбанк и ПИБ до 0.125% за междинните по мярка Банка Пиреос и ББР. В идващите години тези проценти би трябвало да се повишават и през 2020 година да доближат равнища сред 1 и 0.5%, като Българска народна банка може и всяка година да преразглежда кои банки би трябвало да поддържат буфера и в какъв размер. Към тези три буфера от 1 октомври 2019 година ще се добави и 0.5% антицикличен буфер за българските експозиции на банките.
Температурният сензор на Българска народна банка
Централната банка сигнализира, че банките натрупат повтаряем риск, поради което скоро може да им наложи още един финансов буфер
31 авг 2018
Българска народна банка подсети на банките да внимават с кредитния растеж
Съчетанието на удобни стопански фактори и опитимистични упования крие опасности съгласно централната банка
15 май 2018
Българска народна банка вкарва нов финансов буфер за огромните банки от 2018 година
Мярката се отнася до топ 10 в бранша, само че ще засегне главно ПИБ, която извършва проект за възобновяване на капитала си
13 дек 2016 След една година българските банки ще би трябвало да заделят в допълнение капитал, с който да покриват трупащия се в системата повтаряем риск. Това излиза наяве от известие на Българска народна банка, в което излиза наяве, че антицикличният буфер, който от въвеждането му до момента беше 0% е избран на 0.5% считано от 1 октомври 2019 година Отложеният старт не е изненада, доколкото според европейските правила решението би трябвало да се разгласи най-малко 12 месеца преди старта му, като в случай че регулаторът желае това да стане по-скоро, би трябвало да даде детайлна аргументация. Все отново Българска народна банка загатва, че и тази алтернатива не е изключена като категорично показва може да вземе решение и за по-ранно нарастване на буфера и да го оповести съответно.
Самото въвеждане на буфера, също беше предстоящо откакто в последното издание на своя " Икономически обзор " Българска народна банка предизвести, че към края на предходната година на база на темповете на кредитиране и цените на жилищата банките към този момент натрупат повтаряем риск, а стопанската система стартира да прегрява. Това стана в границите на разбор, озаглавен " Методи за оценка на финансовия цикъл в България ", който би могъл " да послужи за установяване на подобаващите моменти за струпване на буфери във финансовата система. "
С новия инструментариум
Българска народна банка обосновава решението си точно с спомагателните индикатори и макар че главният индикатор за повтаряем риск - отклонението на съответствие кредит/БВП от дълготрайния му тренд, остава мощно негативно (-42.7 процентни пункта). Така в случай че се ползваше единствено класическият измерител Българска народна банка трябваше да резервира буфера 0%, само че тя се е възползвала от рекомендациите на Европейския съвет за систематичен риск да базира решението си и на други индикатор, които е решила за подобаващи.
" Тенденциите в икономическата среда и кредитната интензивност дават съображение да се счита, че страната се намира във възходящата фаза на икономическия и на финансовия цикъл. На фона на нараснала икономическа интензивност вземанията на банковата система от неправителствения бранш нарастват с темпове над тези за последните години, изключително в сегмента на заемите за семейства ", се споделя в известието на Българска народна банка, която акцентира, че " в серия от свои дейности досега на кредитните институции бе посочвана нуждата от поддържане на консервативни кредитни стандарти и съответна финансова поддръжка на растежа на заемите. "
" Настоящите удобни стопански условия дават опция за в допълнение подсилване на финансовата позиция на кредитните институции, с което да се усили устойчивостта им против загуби при бъдеща материализация на циклични систематични опасности, произлизащи от възможни неподходящи развития в икономическата среда. За съхраняването на високата резистентност на банковата система към бъдещи развития с неподходящ темперамент ще способства поддържането на темпове на кредитен напредък и кредитни стандарти, отразяващи дълготрайния темперамент на кредитния риск в границите на икономическия и финансовия цикъл ", гласи още аргументацията на регулатора.
Какво значат тези 0.5%
За българските банки въвеждане на буфера ще значи, че към тях ще се повиши условието за базов капитал от първи ред (CET1) с още 0.5% за всичките им рискови експозиции в страната, до момента в който за тези към други страни важат аналогичните буфери въведени от съотвения локален контрол. Този спомагателен буфер се наслагва към останалите към този момент въведени от Българска народна банка (виж карето).
На база на наличните данни за финансовата адекватност на банките към края на 2017 година това не би трябвало да е проблем. Капиталовият остатък в системата преди всички буфери е над 7 милиарда лева, а откакто те се вземат поради - 4.5 милиарда лева Дори и банките, опериращи с най-ниски равнища на финансова адекватност, са 2-3% над минимума, тъй че спомагателен буфер от 0.5% няма да им докара регулаторни проблеми.
По-същественият резултат за банките би могъл да пристигна, в случай че при идните нови прегледи на активите им и стрес проби от ЕЦБ следващата година при обособени банки се установяват нови или заметени при предходната инспекция на Българска народна банка проблеми. Ако бъдат наложени корекции, това може да изведе някои банки под регулаторните минимуми и те да би трябвало да набират спомагателен капитал. Как работят буферите
Допреди влизането в действие през 2014 година на Директивата за финансовите условия на Европейски Съюз и регламентът към нея Българска народна банка имаше независимост да постанова свои правила и тя организираше политиката си посредством така наречен характерни условия за кредитен риск. С тях тя принуждаваше банките да поддържат по-високи равнища на капитал, с които да покриват необслужвани заеми, без значение от счетоводното им отчитане.
След унифицирането на разпоредбите обаче за всички банки в Европейски Съюз важат едни и същи условия - 8% обща финансова адекватност, 6% капитал от първи ред и 4.5% базов капитал от първи ред (CET1), като над тях всеки народен регулатор може да постанова в допълнение буфери. Българска народна банка през цялото време използваше два от тях в оптимално оторизации им размер - финансов буфер за систематичен риск (3%) и защитен финансов буфер (2.5%). От началото на 2018 година работи и буфер за други редовно значими институции, чийто оптимален размер по правилник е 2%. Както подсказва името му, той важи единствено за най-големите и значими за целия бранш банки (към момента за такива Българска народна банка е определила 11 институции). Спрямо размера и поетите опасности той е друг - от 0.5% за Уникредит Булбанк и ПИБ до 0.125% за междинните по мярка Банка Пиреос и ББР. В идващите години тези проценти би трябвало да се повишават и през 2020 година да доближат равнища сред 1 и 0.5%, като Българска народна банка може и всяка година да преразглежда кои банки би трябвало да поддържат буфера и в какъв размер. Към тези три буфера от 1 октомври 2019 година ще се добави и 0.5% антицикличен буфер за българските експозиции на банките.
Източник: capital.bg
КОМЕНТАРИ